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利用双均线系统可以称霸期货市场?

相信投资在搜索期货相关文章时经常可以看到某某技巧让你成为期货交易高手,或者让你在期货市场无往不利等等。今天小编要说的就是关于某篇文章指出的双均线交易系统能够杀遍期货市场。到底双均线交易系统有没有这么神奇呢?请看下文分析。

什么是双均线系统

均线系统全名是移动平均线指标的简称,而均线交易系统则是由多条均线构成的一个完整交易组合。由于该指标是反映价格运行趋势的重要指标,其运行趋势一旦形成,将在一段时间内继续保持,趋势运行所形成的高点或低点又分别具有阻挡或支撑作用,因此均线指标所在的点位往往是十分重要的支撑或阻力位,这就提供了买进或卖出的有利时机,均线交易系统的价值也正在于此。

均线是如何得来的呢?首先我们需要对均线系统的理论做进一步了解,均线简单理解就是将最近某个周期的某个价位用加权平均连续计算出来的移动平均线。5日线通常用M5表示, 10日线通常用M10表示,用函数表达式一般为:MA5=MA(C,5);MA10=MA(C,10); 这是一个简单的收盘价均线函数表达式。也可以将最高价,最低价或开盘价或指数编写为均线。均线系统理论是反映价格趋势方向的一个重要组成部分,那么如何利用均线这一理论来创建均线交易系统实现买卖交易呢?利用均线理论创建的交易系统适合哪类交易方式呢?

均线交易系统就是由多条均线组成的一个完整系统,如何定制均线交易系统的交易规则需要交易者依自身的交易经验得出,或用测试软件测试后得出,不同的分析周期均线系统的参数应有所不同。均线交易系统是一个典型的趋势分析系统,那么由此我们可能得得出按均线系统进行交易则是一种典型的趋势交易,于是它不适用于超短线交易中。目前我们最常用的均线交易指标如MACD指标,这是一个将简单均线系统再经过价格线性增涨原理处理过的完整系统。MACD指数平滑均线系统由M12 M26做为趋势指标再经过M9平滑处理所得出。在一些较长周期的趋势分析中将MACD指标优化后可用于一些领域的实际交易。

复利的力量

双均线交易策略和单均线交易策略,是期货市场上,均线类交易系统的最基础版本。知道的人,估计比海龟交易法则还多。那么,这个由几万到几亿的交易结果,主要是因为双均线交易策略的强大吗?

并不是。这个结果证明的是:复利的效果有多强大。

在上诉的测试结果中,之所以收益这么高,完全就是因为我在策略中写了一个语句,这个语句,让这个策略充满了爆发力。按照账户资金的40%来下单,意味着这个策略可以赢冲输缩。

当你的账户只有9万的时候,它使用3万6来下单。而当你通过盈利账户规模达到了90万的时候呢?它会按照36万的资金去计算手数来下单。如果你赚到了900万呢?那么它就会按照360万来下单。所以,在上面的资金曲线中,我们可以看到,前期的资金曲线的波动基本都看不到了,为什么?因为后面的仓位起来了。

可以说,这个结果是复利的力量。双均线交易策略,只不过轻微的给出了一个不停具有正反馈的交易结果而已。对,你没看错。我说:双均线交易策略,是具有正向收益预期的。这根本不必怀疑。我曾经多次表示过一套具有正向收益预期的交易系统其根本应该是什么模样:入场试错(推荐天启式入场),截断亏损,让利润奔跑。

双均线交易策略,完美的符合了以上三点,它就是利用了均线天然自带的算法属性,实现了这个逻辑。而且,它简单,它粗暴,我使用的参数,也完全没有经过什么特殊的优化。它就是具有正向收益预期的。

因此,这个几万到几亿的结果,就是一个具有了正向收益预期的交易逻辑+赢冲输缩的资金管理,在漫长的时间中,在合适的走势中,实现的复利式爆发而已。
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执行难度

说到这里,估计某些人脸上的笑容还没有敛去,他们心想,真的这么牛B,岂不是我用一个双均线+复利,几十年后也会很牛B?
那我只能说,你既然这么问了,那么你肯定是做不到的。

因为对于双均线这类最基本的交易策略,相当于明牌的交易策略,这种纯粹的趋势跟踪策略,这种弊端明显的直接告诉你“我的回撤超大的呦”的策略,能真正完整驾驭,并且一致性的执行的“傻子”,根本就没有几个。

在187个交易日内,接近1年的时间内,11笔交易,基本上有10笔是止损的,被晃成了狗,最后是亏的,在这种情况下,基于人类趋利避害的本能,没有对这套策略深入骨髓的信任,谁还用它?

而且,这才只是这7年中的一部分而已,趋势跟踪策略,真正赚钱的行情就那么几段,剩下的时间全在熬,有几个人能够熬过这漫长的不利期?

要知道,我们现在站的是历史,历史看一目了然,下一波行情就在不远处,但是,如果你回到当初的那个节点去面对不确定的未来,那连亏带来的沮丧和恐惧感是异常强烈的。

更何况,这套策略还是按照资金比例下单…虽然它通过资金比例实现了一定的赢冲输缩,但是按照资金比例下单在遭遇连亏的时候,回撤会大到无法想象。

这是这套策略,这套趋势跟踪,的最最明显的“缺陷”,也是这套策略最大的“门槛”。

巨大幅度的连亏。因为在有行情的时候,特别的顺利让其登上了高点,这个时候它按照40%的资金比例去下单,下单手数是巨大的。然后连亏发生了,这个策略遭遇了不利期。在巨大的仓位下,在连续的止损下,资金曲线掉头向下走的非常的快。

最后,虽然行情再一次启动了,但是因为亏的太快,仓位已经跟不上了,所以,没有特别多行情的配合,资金曲线并没有再上去。
最后,最高的时候在2016年底,盈利到了1个亿,但是最后运行到今天,这套策略仅剩下了:800多万。权益最大回撤1亿2千万……
这个时候估计有人会说,你看看,这套策略还是不行吧?NO,这跟策略没有关系,导致了这个结果,主要是因为资金管理。

你想要以这种方式去获取超级复利,你就要忍受其背后面临不利期的巨大考验。任何一个人的策略都有其不利期,如果按照这种资金管理方式去下单,获取复利背后暴利的可能性,你就面对不利期的巨大回撤。

这个回撤有几人能够承担?所以,这个策略,这种方式,真正敢于使用的人,寥寥无几。站在历史视角你可能说干就完了,但是面对未知的下一根K线,你可能真的不敢。

双均线交易系统

那么,也就是说,双均线交易系统是扯皮了么?那当然不是。上面论述的巨大回撤是因为资金管理。跟双均线的交易逻辑可并没有太大关系。

不信的话,你可以把这种模式的资金管理去掉,采用相对均衡的仓位分配方式去测试一下双均线的历史交易过程。你会发现,在期货市场上持仓量满足一定条件的期货品种中,在过去的10年中,80%以上的品种都是赚钱的。

请注意,80%都是赚钱的。它确实有回撤,它的弊端确实很明显,但是,谁的交易没有回撤?谁的交易没有弊端?非要隐藏起来视而不见?

双均线的交易逻辑,利用了均线天然自带的截断亏损让利润奔跑的属性。它简单坚硬的异常强势。

因此,我想说,不要提什么几万到几亿,那是资金管理的问题,也不要说做了岂不是就发财了?这难度你能否驾驭是另一个问题。但是我们仅看交易逻辑的话,90%以上的人,在历史那些走势的交易中,是战胜不了双均线的。

因此,双均线,真的可以杀遍期货市场。

综上所述,双均线确实是个可行的厉害的技巧,只要投资者能够熟料掌握并有充分的耐性等待市场的回馈,那么双均线是可以带领投资者盈利,让资产翻一番。但风险也是极大的,没有强大的风险承受能力和极大的心理承受能力很难发挥双均线系统的优势。所以投资者还是要慎重使用双均线策略。更多期货投资知识请前往“运兴财富网”官网。
2019年8月28日 17:31
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