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交易经验分享:执行力有多重要?

交易执行力到底有多重要呢?
很多交易经典书籍和交易者都谈到这个问题,他们得出的结论就是你必须坚持你的交易系统,必须要有执行力才能在这个市场上盈利。有人甚至是把心态等同于执行力。我一开始的时候就是这样认为的,但是随着我的交易经验不断增加,执行力只是心态的一部分。问题是有大部分认为自己执行力不好,把系统做成EA,也经过回测是能够盈利的。但是怎么最后会出现亏损呢?这次就用我的经历和大家探讨一下。

我曾经也试过类似的事,我坚持只用PIN BAR策略,坚持日图交易,坚持固定的资金管理策略,坚持只做趋势,坚持2比1的盈亏比交易,坚持每笔交易都有做交易记录。我把这么多项一直坚持了,但是最后结果还是亏损。总体来说盈亏比是上去了,因为我要么止盈2,要么亏损1.但是胜率却大幅度下跌,跌到20%多,那时候我重复了大概30多40次,一路稳定亏损。我就没有做了,因为当时我觉得亏损越大,我越难回复,即使盈亏比有2比1,也非常难。

没有交易几年后,就在前年才重新开始交易,那时候就想找到交易的核心,究竟怎样才能真正盈利。我当时和很多人都认为如果你技术不行就不要谈心态,那就是执行力。经过上次失败后,我开始也是这样认为,重新试了很多方法,发觉任何方法都只在某段时间表现良好,在某段时间我用A方法胜率高,当不断亏损后,我就换B方法,然后资金曲线又上来了,然后一段时间又下来。那段时间资金在盈亏平衡附近,偶然也能有盈利,也比以前好了。那么是不是说明了执行力不重要呢?还有一个问题就是我怎么知道究竟什么时候应该转变方法?关键是没有一本书教你什么时候应该停手,应该转变方法。几乎每本书都叫你,找一个系统,然后经过历史回测,证明能盈利的,那就持续执行,交易就是这么简单。在我之前经常谈到的《海龟交易法则》里面也是这样说,执行力是最重要。然而我那时候得出的结论竟然不是执行力最重要,反而是技术重要。

然而我记起了萨普博士说的随机进场也是能盈利的,只要有合适的出场和头寸调整就可以了。如果说技术重要的话,那凭什么随机进场可以盈利?他这么说就是认为交易技术是不重要,那是不是他在骗人呢?对于这个说法,我没有过多的去做测试,反而是现在的话,我进场偶然是随机的,就是浪了一波,结果也不会怎么亏钱。事实上我主观就认为随机进场是对的。这个对字除了在否定技术上面的重要性,同样也否定了执行力是重要性。我那时候还不懂为什么会这样。

我记得在这时候,我做了一个很有趣的测试,既然每笔交易的结果是随机的话,我就用电脑生成一些交易结果,看整体资金曲线怎样。我设置了正期望,负期望,高胜率,低胜率的。结果出来了非常有趣,低胜率正期望的系统,竟然会亏钱。而高胜率负期望的系统竟然会赚钱。这个结果一出来,我马上茅塞顿开。其实在我之前做了30多40笔,对于这种低胜率系统来说,根本不能显示整个系统的优势,我先不管最终能否盈利,而事实上是我的交易次数太少了。我在这个有趣的测试上面有做了100笔还是亏钱的,但这个系统却是正期望。这也解释了很多使用死扛马丁策略的人,可以一直盈利的事实,不是他们以后也能盈利,是因为胜率高了,所以即使是负期望,也没这么快体现出来。这就说明了,执行力是非常重要,但是不要漏了一点,风控比执行力更加重要。一个方法要是风控出问题,光有执行力也是也要爆仓的。当爆仓后,或者大亏后还是会怀疑人生,你会怀疑一切你所学的,又重新构建系统,又在兜圈圈了。

可能会有人提出一个问题,这里是用已知正期望系统,而推出执行力是重要,需要坚持执行。但是市场是变化的,要是你执行了一个亏损的系统呢?就像上面说的高胜率负期望系统,这种系统会在很长时间一直盈利,甚至很可能长达几年都会盈利,但是一个不留神,一下爆仓。这也是存在,我也是见过的。那要找到这个答案的话,我认为是要回到上面萨普博士的随机进场能盈利里面。他的方法是用比较大的初始止损,不至于经常出场,从而就不会交手续费和滑移价差。然后不停移动止损,需要在偶然捕捉一波趋势才能赚钱。方法就是这么简单,而他坚持的是盈利的黄金法则,截断止损,让利润奔跑。他的方法可能在很多人眼里是没用的,反向的,乱来的。根本就没有执行一个系统。没错我也不认为他是靠执行力赚钱,或者说执行一个系统,没有一个进场方法,不应该叫执行系统吧。

然而当我把我自己的方法交易很多次后,我就明白了。他也是执行一个系统。当我把同一种方法交易很多次后,我知道了我是需要哪些行情才能赚钱,行情应该怎么走,心里是有数的。他也是一样,他知道要捕捉一波趋势,然后简单的跟踪,他不需要经常出场,行情的包容性大。

这里就说明了,执行一个系统不只是简单的执行一个进场和出场,而是执行一种交易理念,执行一种属于你的行情。如果只是简单的执行的话,我认为那只是属于广义上的执行。即使你能执行,我觉得很大可能也会亏损,因为你不懂得这个系统的内涵,我们执行的是里面的核心。这是我认为这才是执行力真正重要的方面。
2020年5月5日 16:24
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