什么是ATR?ATR在止损、仓位、行情方面的实用性

交易指标
一、什么是ATR?

ATR便是Average True Range,翻译过来为实在均匀动摇点值。用于衡量价格的动摇。

不管涨跌,不管是大实体还是长影线的K线形状,一根K线的最高价与最低价之差便是该根K线的动摇点值。



之所以要称作实在波幅,是因为他的核算公式中,考虑到了跳空的状况。即把跳空都算作动摇的一部分,更贴近实在的行情。



无跳空的状况下,黄金当天最高1710,最低1690,即当天波幅为20美元。实在均匀波幅ATR即为曩昔X天的波幅的移动均匀值绘制成线。

MT4中ATR目标默以为14,即曩昔14根K线的波幅均匀。从曲线的改变中咱们可以看到行情动摇的改变状况。



趋势的本质便是动摇率上升。打破趋势买卖即押注动摇率上升(市场朝某一个方向运转),震动高抛低吸的买卖即押注行情会在固定的动摇空间内来回反复。

其实ATR关于买卖员来说,不像一个目标而更像是一个东西。为什么这样说?看完杰明共享的几个ATR实用技巧你就会明白了。

二、固定倍数ATR止损法

一个常用的ATR止损战略是价格远脱离仓方向X倍ATR后强制止损。可以是2倍,3倍等。



如图所示,当前价格为1716,ATR(14)为4.5,即14根k线均匀动摇为4.5美元。以固定3倍ATR止损为例,做多黄金的止损位应放在开仓价1716-3 *4.5=1702.5。

闻名的《海龟买卖法》一书中主张,假如你们不知道止损该放哪,那么统一放2ATR的当地。

原理便是,假如你出场了,可是价格连着2天都朝你相反的方向走,(并且是完完全全的相反,假如是震动,也不至于会碰到2ATR的止损位)那么你就该认错离场了。

固定倍数ATR止损归于刚性止损,跟固定金额止损,固定账户百分比止损相同,即不考虑行情方位,只要到某个价位就止损。这点上与传统的金叉死叉战略有所区别。

三、用ATR核算仓位

我该下多大的手数?

这几乎是一个对买卖员魂灵拷问的问题。下多了,又怕危险,下少了,又担心赚不行。做对的时分总想着要是重仓就好了,止损的时分就懊恼为什么下这么重……

除此之外,还有一个值得沉思的问题:不同种类之间下的手数仓位应该怎么分配?一手黄金,一手原油,一手钱银,他们是“相同的仓位巨细”吗?

这时ATR可以作为一个核算仓位的“东西”,给出咱们答案。

经典的《海龟买卖规律》对ATR这个目标东西运用的思想一直以来都很值得学习。书中说到:每1ATR=你总资金1%的动摇。

举个比如。假如用上面的3倍ATR止损法来设置止损,假设账户资金为10000美元,那么该笔买卖止损亏本应为300美元。即13.5美元的黄金价格动摇对应300美元的账户资金动摇。

核算得应该开仓位手数为300➗13.5➗100=0.22手。(100为黄金合约规范:1手等于100盎司)



运用该办法与我之前共享过的每笔买卖固定危险核算仓位有所区别。

前者的核算公式为

应下手数=总资金✖(止损空间点值/ATR)✖每1ATR对应多少总资金动摇百分比➗止损空间点值➗合约规范

其中能把止损空间点值约掉,即该办法核算结果与止损空间巨细无关。最终公式为:

应下手数=总资金➗ATR✖每1ATR对应多少总资金动摇百分比➗合约规范

只要是相同种类相同的ATR值,不管止损多大多小,都会下相同的手数。

该办法把不同规范不同动摇率的种类,统一成一个衡量的单位:ATR。防止呈现了同样是1手黄金和1手钱银,黄金的动摇危险却比钱银大的状况。

因而,假如设置了大止损,也会面临较大的亏本。后者每笔买卖固定危险核算仓位规律是固定每笔买卖相同的危险,关于后者的详细介绍,可以看90%普通买卖员都不知道的3点仓位办理思想。

当然了,详细1ATR对应多少账户资金动摇是可以依据自己仓位自行设置的。

四、用ATR辅佐打破断定

做趋势打破的同学,总会苦苦思索一个经典问题:终究怎么才算打破?或者说顺势而为顺势而为,终究怎样的规范才是判别“势”的呈现?

假如咱们以“价格收于趋势线上方/下方”作为判别,很简单呈现下图这种刺破趋势线后又回落的状况,也便是所谓的“假打破”。



假如以“收出大阳/大阴线”作为判别依据,会呈现入场太晚,出场方位很差的状况。



又或者有时分趋势打破是以连续小阳小阴线“碎碎步”形式做打破的,比如这样,那咱们会一直等不到大阳大阴出场时机。



这时运用ATR作为判别打破的东西可以很好地解决这个问题。



比如设置1倍ATR作为打破断定,即价格远离支撑阻力线1倍ATR才断定打破成功。那么这时这图中的假打破就可以过滤掉了。



也可以防止大阴大阳线导致出场过晚的尴尬。



关于“碎碎步”式的打破,也能提供有明确的出场点。

不过提醒,用ATR辅佐判别并不能完全防止假打破的发生,只能削减假打破的概率,起到过滤的效果。

五、总结
1,可以用固定倍数ATR方式止损

2,用ATR核算该下多少手数

3,用ATR辅佐判别打破
大道理人人都懂,设好止损,顺势而为。那么该下多大的仓位?怎样止损?怎样才能断定趋势?这是许多买卖员都要面临的买卖细节处理问题。同时往往也是这些买卖细节,决定能否盈利。
2020年6月8日 15:11
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