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检验国际期货交易系统是否完备

作者:yx1898发布时间:2021-06-21分类:国际外盘期货浏览:80


导读:国际期货投资是自带高杠杆的投资方式,这使得它在具有高收益的同时也有高风险,那么期货交易的风险主要有哪些方面呢,该怎么减低风险呢,请看下文详细介绍。作为投资主体的交易者与作为投资...
国际期货投资是自带高杠杆的投资方式,这使得它在具有高收益的同时也有高风险,那么期货交易的风险主要有哪些方面呢,该怎么减低风险呢,请看下文详细介绍。 作为投资主体的交易者与作为投资对象的市场是交易的两个基本因素。而风险也就主要由交易者的心理风险与市场风险构成(风险的构成是呈现多样性的,且大多数是人为风险)。 1.心理风险可以理解为由于错误的心理压力所导致的无法正常执行计划的风险。 2.市场风险可以理解为由于价格的极端移动所带来的风险。可以肯定无论是什么样的交易类型,这两种风险都会随同仓位的增大而同步增加。 日内交易和趋势交易在持仓周期上分别处于两个极端,而两种投资类型均有各自回避风险的原则: 1.趋势交易通常是以小仓位,宽止损来回避心理风险及由价格极端移动所带来的市场风险。 2.日内交易则以极短的持仓时间来释放由重仓所带来的心理风险及极端价格移动所可能造成的致命损失。 仅就单笔交易的平均利润而言,趋势交易具备完全确定的优势。但是一个事实是一个优秀的日内交易者在资金量偏小的情况下在单位时间内所创造的利润会远远高过一个优秀的趋势交易者(如果资金处于一个足够大的规模时情况刚好相反,日内交易由于其交易特性当资金达到一定规模时只能进行算术增值而无法象趋势交易类型一样持续进行几何增值),产生这样巨大反差的原因就是扩展利润最重要的一个因素:机会因素。 日内交易相比趋势交易,在交易机会上具备绝对优势。如果能将这种优势充分发挥并克服随机因素及交易成本,那么在风险增加有限的情况下可以创造出极高的利润水平。而机会因素的缺乏正是趋势交易所固有的缺点,只有扩展机会因素才能在风险增加有限的前提下进行交易利润的扩展。可以这样来理解:正确的利润扩展也就是正确的机会因素扩展。 趋势交易进行机会因素的扩展主要通过两种方式来进行:一为通过加码的方式在单一市场增加机会因素,二为通过组合多市场交易来实现。增加机会因素有一个重要的原则就是保证机会因素之间为非相关。因为如果在同一时间持有具有相关性的两个仓位则实际风险为2倍额定风险。在日内交易类型中,两笔交易一般为先后进行,因此机会之间是独立的,非相关的。而趋势交易增加机会因素的两种方式则都存在相关性的问题。 交易系统的重要性不言而喻,“运兴财富网”期货交易自助开户,每个投资者都应该有自己的交易系统,面对不同的交易系统,大家可以通过以下方面来检测交易系统是否完备: 操作信号是否清晰完备?操作信号包括进场信号和离场信号,其中离场信号包括止盈离场和止损离场两大类(止损离场必须要有,有些系统只有止损,没有止盈,采取跟进止损的办法)。清晰是指在行情的任何一个时刻,系统可以清晰的给出操作者答案:未进场的话现在是否应该进场,已经进场的话,现在是否应该离场。而不是有多种判断方法,信号互相矛盾,或者含混不清,模凌两可。完备指的是进场,出场两种信号都有,如果一个系统只有入场信号,出场信号没有或是含糊不清的话,无疑是不完备的。 是否包含资金管理要素?资金管理主要指的是头寸管理,即管理自己资金暴露在市场风险中的比例和总量的控制,在带杠杆的保证金交易中涉及到杠杆比例和手数,不可以含混的规定,比如只规定手数不规定杠杆,或者相反。同时在交易系统中需要有明确的关于最大单笔开仓头寸,最大同时开仓总头寸的规定,同样缺一不可。有些交易系统中涉及到的加减仓操作,同样应该适用于开仓总头寸的资金管理规定。虽然前面的介绍看起来主要关注总头寸,最大风险的问题,因为随意放大头寸,很可能让你一招死亡,没有翻身之日;然而其实保持仓位的一致性同样重要,前后仓位不一致,同样会让你失去交易系统提供的盈利优势,而这个优势往往是微弱的,容不得主观随意更改。 有没有时间周期的科学测算?前面两条大家可能都能经常看到,接触到,这一条则涉及很少,甚者我敢说大多数市面上公开发布的交易系统都缺少!什么叫周期时间测算?简单来说,交易系统能够成立的基础在于:1、不能确保下一笔交易是盈利的;2、按照交易系统持续操作一段时间,具有盈利的概率优势。那么基于这两条,我们就可以很容易得出结论,交易系统需要通过一段时间,多次交易,才能够体现出盈利优势。那么这个时间是多久?交易次数是多少笔?虽然没有人可以给出一个确定性的答案,但是不代表在交易系统构建中就可以省略或者忽视这个部分,没有确定性的界定,至少应该有参照性的指标,比如3个月,20笔交易作为一个周期。也正是因为这个部分在大部分交易系统中没有这个部分的清晰界定,导致很多交易者在开始采用一个需要3个月周期来体现优势的系统后仅仅2周,就因为表现不佳而放弃了,殊不知这个情况很正常,盈利即将出现。 一套完备的交易系统可以让投资者保持长期稳定的盈利。新手交易者可以先参考他人的交易系统,利用以上的检测条件来查看它是否完整,然后轻仓在交易中验证,再根据自己的条件进行适当的修改,这比自己慢慢积累出一套交易系统要快速很多。“运兴财富网”期货交易自助开户,超低交易成本。