沪深300股指期权盈亏计算(股指期权可以随时平仓吗)

1、按沪深300指数的计算方法以，潞安环能的自由流通量是多少呀？

一、1、沪深300股指期货是以沪深300指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。2、股指期货交易实行保证金制度。股指期货合约的保证金为12％，每点价值300元。

若在3000点买入1手股指期货合约，则合约价值为90万元。保证金为90万元乘以12％，等于108000元，这笔保证金是客户作为持仓担保的履约保证金，必须缴存。若第二天期指升至3050点，则客户的履约保证金为109800元，同时获利50点，价值15000元。

盈亏当日结清，这15000元在当日结算后就划至客户的资金帐户中，这就是每日无负债结算制度。同样地，如果有亏损，也必须当天结清。二、潞安环能（601699）已经是全流通，流通A股11.5亿，占沪深300权重为0.42。如下图红色方框所示：潞安环能（601699）的自由流通量是11.5亿，占沪深300的加权比例是0.42。

自由流通量是指上市公司实际可供交易的流通股数量。沪深300指数是采取特许加权综合价格指数计算的。

2、期货头寸盈亏的计算

145*300=43500[145张单子1个点的盈亏额]2700-2200=500[以2700开仓买入空单，到期平仓交割，每张单子盈利500个点]500*43500=21750000[145张空单盈利额]（如不正确，欢迎板砖）2个问题，第一，你的9月18日的沪深300指数是现货还是期货的报价第二，你的9月18日沪深300指数的2200点是收盘价还是结算价这些都是有差别的。如果你在收盘前平仓，那么答案就是（2700-2200）*145*300=21750000如果是收盘后交割的，那么就要根据当日的结算价来结算了保值的目的是规避风险，现货市场和期货市场有同趋势性的，在期货市场卖出价2700（145张）点，在即将到期日降到2500点，买入价2500（145张）点对冲，单在期货市场来说：买入价:2500卖出：2700盈利：（2700-2500）*300*145=8700000同样降价趋势也会体现在现货市场，所以现货市场你持有的股票组合到9月份是贬值的这就是保值的作用，两市场的盈亏对冲掉。做空的点位：2700（指数不能交易，故取该指数的合约点位）；平仓的点位：2200（此时指数和期货同一个数值）；差额：2700－2200＝500点；盈利＝145x500x300＝21'750'000元。

3、期货头寸盈亏计算（详细解答）

期货头寸盈亏=（3400-3500）*300*100=-30000003400是3月1日的沪深300合约报价3500是9月17日的沪深300合约报价-5280000的答案是错误的-5280000=（3324-3500）*300*100代入公式时错把3324现货价格当成期货沪深300合约报价（3400-3500）*300*100这样计算是对的。至于跟那个答案不一样，我感觉是题目里面的第一句话。“2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点”，给出那个答案的人，错把这个3324点的现货价格当成期货价格了。

4、期货沪深300指数期货结算价浮动盈亏问题？

如何利用股指期货进行保值、套利操作的案例分析：现在沪深300价格是3710点（5月10日盘中价格）。但是现在沪深300股指期货的12月份合约价格已经涨到5900左右了，意思是假如你现在以5900点的价位卖空12月股指期货，等到12月的第三个周五沪深300指数收盘后，股指期货12月合约要按当天收盘价格进行结算，假设那天（12月第三个周五）收盘价格是5500，那么你在5月初卖的合约一手的盈亏计算是：1手*400点*300元/点=12万。前提——假设你现在买了100万的股票，大部分是沪深300指数的权重股，也就是说大盘涨你的股票肯定也涨。

而且涨跌幅度相近。于是你现在完全可以这样操作：目前沪深300指数价格是3710点(5月10日盘中价格），但是12月份的股指期货价格已经涨到了5900点。嘿嘿，咱现在大胆持有股票不动、与庄共舞！空一手12月的期指，投入保证金约16万（假设的，计算方式：5900*300元/点*10%），那么，你就是对你买的100万股票做了有效保值操作，完全可以防范以后股市的下跌给你带来损失！！！！！！！为什么可以？假设两个月后，股市下跌，那么12月的股指会下跌更快更多，股指的盈利几乎可以远远超过你股票产生的缩水损失。假设到12月的第三个周五，沪深300指数涨到5800点，股指也按5800点最终进行结算，那么你的股票肯定又赚不少，同时期指也有盈利：（5900-5800）x300=30000元。

再假如，沪深300指数涨到6000点，那么股票收益大概计算为：（6000-3710）/3710乘以100万，结果=61.7万。股指期货上的亏损：（6000-5900）*300元/点=3万。两相对冲后仍盈利达58.7万之多！！！！！期货投资因为使用保证金制度，好比前几年股票交易中的融资（俗称透支），而且是10倍融资！所以操作不好的话风险很大。如上面案例中只买一手股指就可以对100万的现货股票做对冲保值或套利操作了。

而投入资金不过才16万。

5、沪深300 套期保值计算

股指期货交易按手进行买卖，乘数是300。一手就是300点，一点的价格就是期货的报价，可以这里理解。也有说“张”的，一张合约就是一手合约的意思。