在正向市场进行牛市套利(牛市套利和买入套利区别)

1、关于买入套期保值和正向套利的区别

套期保值(Hedge或Hedging)，是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动风险的一种交易活动。为了在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本，通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法叫套期保值。外汇远期合约是进行套期保值的最基本的金融衍生工具之一。其优点在于:当金融体系不完备、运行效率低下时，它是成本最低的套期保值方式。

原因是交易相对简单，不需要保证金，涉及资金流动次数少，公司决策方式简明等。套利，也叫套利交易或价差交易。套利指的是在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买人相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓的交易方式。在交易形式上它与套期保值相同，只是套期保值在现货市场和期货市场上同是买入卖出合约，套利却是在期货市场上买卖合约。

这一交易方式丰富了期货投机交易的内容。是套期保值。正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限,套利者可以卖出期货,同时买入相同价值的现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。

其目的是套利。期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

2、关于期货市场中牛市正向市场套利的一个问题

对期货“套利”概念理解上有点问题啊。套利的基础就是价差，如果没有价差，就没有套利。价差缩小，不存在反向操作的问题。

为什么很多时候不提这种盈利的方法（价差缩小），原因就是如此。牛市反向市场一般是回调，远、近期的回调幅度一般和正向的相反，因此套利较难获利。你说的情况是存在的，在实盘操作过程当中，市场对一些消息的反应，因为消息的影响程度或者是性质不一样的，有的针对近期，有的针对远期，在农产品的品种当中，在生产季节性的天然属性的情况下，各种情况都有可能，不管是正向还是反向都是存在的！在实盘上是否存在套利的空间，这是根据一般的情况来定，在生产工艺和消费结构变化的情况下，无套利的空间也会发生变化，但短期是不会变化的！在出现套利空间的时候，市场上就会有资金去套利，这也是所谓的“无风险套利”！这种套利的操作。

就会将市场暂时扭曲的情况或者说是套利空间给挤掉，让市场回到无套利的情况下！你提的这个问题的目标是做研究还是以这种方法来做期货？这也是讲你的出发点是什么？理论上存在的，实际操作中我的看法要就因人而异，有的人能行，有的就不行。这还要结合你的资金分配比例和你的止损止赢的目标位，和所选的品种的换月周期长短来综合考虑。

3、分析价差对牛市套利和熊市套利结果的影响？

理论上买入近期合约、卖出远期合约称之为牛市套利；卖出近期合约、买入远期合约称之为熊市套利。分析价差如果是认为将来会扩大或是缩小，那么要做的是买入套利或卖出套利。而买入套利不等同于牛市套利也不等同于熊市套利，卖出套利亦然。牛市套利和熊市套利的定义，是以分析未来的行情是牛市还是熊市为主决定的，并不是主要通过价差，因为牛市中近期合约的上涨速度会比远期合约的上涨速度快，远期合约的下跌速度会比近期合约快；熊市中则相反。

实践就不用说了，国内还没有推出套利的交易指令。

4、反向市场牛市套利价差扩大获利无线限为什么不对

为什么很多时候不提这种盈利的方法（价差缩小），原因就是如此。牛市反向市场一般是回调，远、近期的回调幅度一般和正向的相反，因此套利较难获利。红三你好！反向市场熊市套利，价差缩小会盈利，价差扩大会亏损。价差最小为0，最大为无限大，所以获利有限、风险无限如果对你有帮助，望采纳。

5、反向市场牛市套利的市场特征有

牛市还谈什么套利，这种题目毫无意义。如果能看得出牛还是熊谁还玩套利。套利的本质是捕捉市场中异常的不平衡，并利用这种异常的恢复平衡来获取利益。

套利的操作关键还是实践，别在书上继续泡下去了。这样下去浪费大好时光啊。