50期权行权日行权时间(期权行权价格怎么算)

1、2016年6月上证50etf期权到期日是什么时候

上证50etf期权，不是股票期权，而是股指期权，两种期权的主要不同时标的物，以股指为标的的是股指期权，以股票为标的的是股票期权。上证50etf是以上证50指数为期权的股票指数期权（股指期权）是在股指期货的基础上产生的，期权购买者付给期权的出售方一笔期权费，以取得在未来某个时间，以某种价格水平，买进或卖出某种基于股票指数的标的物的权利。股票期权指买方在交付了期权费后即取得在合约规定的到期日或到期日以前按协议价买入或卖出一定数量相关股票的权利。

是对员工进行激励的众多方法之一，属于长期激励的范畴。eft期权是指一种在未来某特定时间，以特定价格买入或者卖出的交易开放性指数基金的权利和合约。在全球交易所上市型衍生品市场中，新世纪以来发展最为迅速的非etf期权莫属。

截至2012年，诞生不足15年的etf期权在场内股权类衍生品中的交易比重已超过10%。

2、50ETF期权的交易时间是什么时候

传言在2013年就有了，2014年初就开始进行个股期权模拟了，到了下半年就确定上证50etf期权了。上证50etf期权已经于2015年2月9日在上海证券交易所挂牌上市交易，首批推出了四十个期权合约。

3、50etf期权的权利金价格如何形成？

我理解你的想法，现在花0.0508去买期权，然后不如去花2.496直接买现货，还省了0.0508...你这个理解确实是错了哈。比如我现在回复你的时候，50ETF价格是2.47，但是购10月2500的价格是0.0391，如果按照你之前的理解，那这个价格组合更不可理喻：我居然要为能够以2.50的价格买入现在只有2.47的东西付出0.0391？期权的权利金，是指你付了这个钱，拥有了在某天行权购买该标的的权利。国内个股期权使用的是欧式期权，就是你现在付出0.0508，只能在10月期权到期时才能行权。

换句话说，现在的50ETF价格，和行权2500价格，没有什么关系，它们之间的价格差，只是会影响期权的价格，就是所谓的实值、平值、虚值。期权本身是有时间价值的，实际现在这个购2500已经是虚值期权了，只有时间价值。50etf一手期权需要多少权利金上证50etf期权看涨或者看跌合约，合约单位份，这个是etf指数期权，跟踪的是上证50指数，标的物为上证50交易型开放式指数证券投资基金（“50etf”），实物交割（业务规则另有规定的除外）手续费详情要咨询开户的公司，各家收费是不同的个人投资者参与期权交易，应当符合下列条件：（一）申请开户时托管在其委托的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额（不含通过融资融券交易融入的证券和资金），合计不低于人民币50万元；（二）指定交易在证券公司6个月以上并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历；或者在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历；（三）具备期权基础知识，通过本所认可的相关测试；（四）具有本所认可的期权模拟交易经历；（五）具有相应的风险承受能力；（六）无严重不良诚信记录和法律、法规、规章及本所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形；（七）本所规定的其他条件。

4、50ETF期权的杠杆率是多少

你好，50ETF期权杠杆是动态变化的,目前的数值仅仅是代表目前短时间内的杠杆水平,并不代表杠杆永远就是这么多。一、上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。自2015年2月9日起，本所按照不同合约类型、到期月份及行权价格，挂牌相应的上证50etf期权合约。上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50ETF”，证券代码为“”，基金管理人为华夏基金管理有限公司。

二、上证50ETF期权的基本条款如下：（一）合约类型。合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。（二）合约单位。

每张期权合约对应份“50ETF”基金份额。（三）到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月，共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。

（etf期权交易四）行权价格。首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格，包括依据行权价格间距选取的最接近“50ETF”前收盘价的基准行权价格（最接近“50ETF”前收盘价的行权价格存在两个时，取价格较高者为基准行权价格），以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。“50ETF”收盘价格发生变化，导致行权价格高于（低于）基准行权价格的期权合约少于2个时，按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约，使得行权价格高于（低于）基准行权价格的期权合约达到2个。（五）行权价格间距。

行权价格间距根据“50ETF”收盘价格分区间设置，“50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权价格间距的对应关系为：3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元。（六）合约编码。合约编码用于识别和记录期权合约，唯一且不重复使用。

上证50etf期权合约编码由8位数字构成，从起按顺序对挂牌合约进行编排。（七）合约交易代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。上证50ETF期权合约的交易代码共有17位，具体组成为：第1至第6位为合约标的证券代码；第7位为C或P，分别表示认购期权或者认沽期权；第8、9位表示到期年份的后两位数字；第10、11位表示到期月份；第12位期初设为“M”，并根据合约调整次数按照“A”至“Z”依序变更，如变更为“A”表示期权合约发生首次调整，变更为“B”表示期权合约发生第二次调整，依此类推；第13至17位表示行权价格，单位为0.001元。

（八）合约简称。合约简称与合约交易代码相对应，代表对期权合约要素的简要说明。上证50ETF期权的合约简称不超过20个字符，具体组成依次为“50ETF”（合约标的简称）、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价格”、标志位（期初无标志位，期权合约首次调整时显示为“A”，第二次调整时显示为“B”，依此类推）。

etf期权交易规则 5、50etf期权，怎么才能够理解交易规则？

简单来说就是当我们在预测50ETF期权时，摆在我们面前有很多个合约，我们需要从中挑选一个我们认为会顺应行情发展的合约，也就是说，需要我们选择一个我们认为会赚钱的合约。当我们选定了这方合约之后，我们会购买这张合约，然后在接下来的时间里，我们可以选择在价格高行情好的时候，卖掉我们手中的这份合约，或者我们认为行情不是很好，我们也可以选择不卖或者止损。在交易的一开始，买入需要付出权利金，也就是一张合约的成本。而权利金对于50ETF期权买方来说相当于一种风险方面的控制。

即便是自己亏损了，在交易过程中最大亏损就是买入的权利金。50ETF期权交易步骤是什么？一、根据行情判断走势方向任何一种投资的第一步都是要判断涨跌的方向，判断市场是上涨还是下跌，这一步的判断是比较简单的。首先通过观察市场的趋势，寻找涨跌的趋势，然后根据我们判断的趋势来做单就可以了。如果我们判断市场会下跌，就可以选择认沽期权，如果我们判断市场会上涨，就可以选择认购期权。

二、注意合约的涨跌起伏上证50ETF期权不仅仅只要判断涨跌，还需要判断涨跌的幅度。判断它是大涨还是小涨，是大跌还是小跌。不同的幅度的做单方式是不一样的，如果是小涨行情，我们使用大涨策略可能就会亏钱。如果我们是新手，不太会判断涨跌的新手，可以选择比较稳妥的投资方式，那就是买入实值合约为主。

三、判断涨跌速度上证50ETF期权中最难的就是判断涨跌的速度，我们需要判断行情是快速上涨还是慢速上涨，是快速下跌还是慢速下跌。需要判断行情的运行速度。这一步对于投资者的要求是非常高的，很多的新手投资者可能很难以判断，如果觉得判断比较难，可以不用判断，跳过这一个步骤。四、选择正确的交易策略在期权交易中有非常多的策略，经过上述的判断之后，大家就可以根据自己的判断来选择交易策略了如果我们判断的是小幅上涨，那么就可以选择实值认购期权。

如果判断的是快速上涨和大涨，可以选择平值认购，或者虚值一档，二档的认购期权;如果我们的判断是小幅下跌，那么就可以选择实值认沽期权，如果判断的是快速下跌和大跌，可以选择平值认沽，或者虚值一档，二档的认沽期权。五、挑选我们认为正确的合约合约的选择一般来说，近月合约的选择是比较合适的，当月或者下月是最好的、一般是选择主力月的平值合约，这类的合约主要是考虑两个因素，一是预计行情会涨跌到什么点位，二是用多少倍的杠杆来做交易50etf期权交易规则其实很简单，记住以下基本的就差不多了：1、50ETF期权交易时间50ETF期权交易时间为：上午9：30-11：30下午：13：00-14：57（14：57-15：00为竞价交易）；周末不开盘交易；2、50ETF期权交易合约50ETF期权交易合约为：本月、下月、当季、下季、例如最新的期权交易合约为3月、4月、6月、9月50ETF期权交易合约；3、50ETF期权交易方向50ETF交易方向分为：50ETF认购期权与50ETF认沽期权、又分为买方与卖方；买方可以做认购与认沽；卖方可以卖出认购与卖出认沽；相对于50ETF普通投资者而言，卖方更需要专业知识，买方相对容易一些；4、50ETF期权交易数量50ETF期权交易数量是按（张）为单位计算的，一张＝份，我们从下图中的价格可以看到的是一份的价格是0.0008元，那么一张就是8元钱就可以参与50ETF期权交易，这里以最上面一个最便宜的合约来举例。期权最少的交易波动为0.0001元/张。

5、50ETF期权涨跌幅原则上50ETF期权是不设涨跌幅的限制的，也就是如果上证50指数爆涨或爆跌，相对应的50ETF期权也会跟着爆涨爆跌，如果买错方向，那也只是亏损买入的金额；6、50ETF期权交割50ETF期权规定合约到期月份第四个星期三为到期日(遇法定节假日顺延)由于上交所规定,期权合约到期未进行行权申报的,作为放弃行权处理,届时所有到期合约自动归零。为保障投资者利益,期权规定合约到期日14：30分,将对所有到期持仓进行平仓。二、50ETF可以当天买卖吗?50ETF是实行T+0的交易规则，也就是日内可以不限次数的进行认购或认沽操作，只要您的手速快就可以；三、50ETF期权交易成本费用50ETF期权目前的交易成本是根据投资者的入市资金来算的，也与合作的证券公司有关，当交易量大时可以与证券公司或期货开户公司进行协商交易成本的问题。