上证300股指期权(沪深300股指期权手续费)

1、什么是沪深300指数股指期货？

你先明白期货是什么就行了，百度百科上有。沪深300指数是的指数。沪深300指数股指期货意思就是沪深300指数的期货合约现在已经没有股指期现套利空间了。

一般流程是当股指升水与现货，按权重买入沪深300所有成份股同时卖出等资金的股指期货，价格回归后双边平仓。

2、什么是沪深300股指期货

1、股指期货代码是什么意思?比如主力合约IF1212，IF是代表沪深300股指期货，1212代表2012年12月份，合约有个四月份是当月，次月以及随后的两个季月，每个月的第三个周五交割，11月的合约已经交割了，所以现在的合约是12月、明年1月3月6月。2、沪深300股指期货代码：IF是沪深300股指期货的特有代码，后四位代表年份和月份。当前月份为6月，因而在交割日前，也就是6月份的第三个周五之前，四个合约分别为：当月合约，即6月合约IF1006下月合约，即7月合约IF1007下个季度月合约，即9月合约IF1009下下个季度月合约，即12月合约IF1012一、沪深300股指期货是以沪深300指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。二、股指期货交易实行保证金制度。

假定股指期货合约的保证金为10％，每点价值100元。若在3000点买入一手股指期货合约，则合约价值为30万元。保证金为30万元乘以10％，等于元，这笔保证金是客户作为持仓担保的履约保证金，必须缴存。

若第二天期指升至3060点，则客户的履约保证金为元，同时获利60点，价值6千元。盈亏当日结清，这6千元在当日结算后就划至客户的资金帐户中，这就是每日无负债结算制度。同样地，如果有亏损，也必须当天结清。

3、什么是沪深300股指期货？举例说明股指期货的特诊及规则,(举例说明)

以沪深300指数作为标的物的金融期货合约两个季月。季月是指3月、6月、9月、12月。沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。

最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。交易特征主要是T+0,保证金制度，双向交易和日结算。

T+0比较好理解，就是建仓的单子当天可以平仓。保证金中金所设置的是每手保证金17%，也就是沪深指数*300*17%=每手的实际需要的保证金双向交易指的是可以先买后卖或者先卖后买。当有持仓的时候，收盘后会根据结算价计算当日盈亏，从账户进行划转。

举例说明今天沪深指数是2000点，买入一手，指数上升10点，盈利3000元。就是以沪深300指数为标的物的金融期货编制方法即使沪深两市300支权重股的加权平均值逐日盯市就是由于期货波动幅度较大，必须要盯市，以便及时作出交易操作交易程序即是由客户在网上利用交易软件上报仓单，由期货经纪公司或者自营席位传至交易所，交易所自动配对成交结算：每日下午4点之后各期货公司或三方结算单位进行结算，采取每日无负债结算制度，当日盈利就会划拨到保证金账户上，当日亏损也会相应扣除保证金：目前暂定10%涨跌幅：正负10%，但又有一个熔断机制，即涨跌幅度达到正负4%的时候会停盘3分钟，3分钟之后复盘强制平仓：当持仓保证金亏损到一定额度之后（具体百分比不定），期货公司在通知客户补足保证金未果的情况下，可以不通过客户强行平仓检仓嘛。不晓得了。

4、我国沪深300股指期货的基本要素有哪些

合约标的沪深300指数合约乘数每点300元报价单位指数点最小变动价位0.2点合约月份当月、下月及随后两个季月交易时间上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:15最后交易日交易时间上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:00每日价格最大波动限制上一个交易日结算价的±10%最低交易保证金合约价值的8%最后交易日合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延交割日期同最后交易日交割方式现金交割交易代码IF上市交易所中国金融期货交易所沪深300指数是沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映a股市场整体走势的指数，沪深300指数是以2004年12月31日为基期，基点为1000点，其计算是以调整股本为权重，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。其中，调整股本根据分级靠档方法获得。沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只a股作为样本，其中沪市有179只，深市121只。

样本选择标准为规模大、流动性好的股票。

5、沪深300指数期权合约 每张多少钱

现在有一个叫做“益投资”（好像目前只有安卓版）的平台是做沪深300股指期权的，就是比如在点位3000的时候付100元期权费，等点位3600的时候（上涨20%）行权，就能赚100x倍数x20%的收益，倍数现在好像是28，收益就是大概560块，扣除100块手续费净赚460~以价格2640来计算，1手指数总价值300乘2640=元，每手保证金比例15%；那么1手实际需要元，即是每手300指数合约大约需要12万元。沪深300指数期权还没有推出。按照沪深300股指期权合约与制度初步设计方案：沪深300指数2500点的点位和每点100元人民币的合约乘数测算，合约规模为25万元人民币，当月合约在挂牌时表平值期权权利金约为每张4000-5000元人民币。