期权义务仓保证金计算软件(50etf义务仓保证金)

1、保证金达到多少 期权账户里面的资金不能取出来

期货账户里的资金能不能取出来就看可用资金是多少如果持仓已经占用掉的保证金那是不能出金的只要是没有占用，那就是自由资金这部分就是可以出没有限制做期货有什么问题都可以咨询交流因为期权的买卖双方的权利义务是不对等的：买方有权利无义务履约，而卖方有义务无权利要求履约！所以买方在合约对自己不利时可以不履约，而卖方在买方要求履约的前提下必须履约，为了保证履约的正常进行所以期权交易所要求卖方交保证金！望采纳期权交易，买期权方付出权利金，卖方需交纳保证金，不同的期权，需要的保证金也不同，而且是每个交易日在变化的，以上证50ETF认购期权为例，维持保证金的标准为：认购期权义务仓维持保证金＝[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位。公式有点复杂，没必要解读太清楚了，总之你具体要交多少保证金，券商期权交易软件会帮你算清楚，你记得根据标的价格和市场情况变化，注意下保证金情况。总之，你如何只做期权买方，不需要保证金，你所以空闲的资金都可以转出，如果你做了期权的卖方，你账户里的资金，扣除保证金的部分可以取出，否则不可以。

2、关于保证金的计算题。

保护的看涨期权，一份合约可以购买100保护的看涨期权，一份合约可以购买100元，股票价格是38美元。

3、关于期货期权的DerivaGem软件

DerivaGem是约翰·赫尔教授开发的一款衍生品价格计算软件。它说白了就是一个Excel文档，用各种开发工具以及VBA在内部编写出一套衍生品价格计算工具。

4、卖出 开仓 cu1109合约 1手 委托价格 72440 ，这里的持仓保证金是 43464 ，这个是怎么计算出来的 ？

你的保证金的12%看你的图表，持仓盈亏-200，铜当时的价格应该是.*5*12%=持仓保证金是根据你开户的期货公司给你的保证金比例来计算的。每个公司的保证金比例也不尽相同。

5、卖出个股期权+需要缴纳保证金吗

卖出开仓，即投资者卖出个股期权。和买入开仓享有权利不同，卖出开仓意味着需要背负相应义务。因此，买入开仓仅需支付期权权利金，而卖出开仓则需要投资者缴纳足额保证金才能开仓。投资者保证金账户中的保证金可分为两块：交易保证金+结算准备金。

交易保证金直接参与仓位头寸的初始建立和维持，结算准备金是除了交易保证金以外的多余资金以备于每日无负债结算。当结算准备金低于0时（即交易保证金不足），投资者将收到保证金催缴电话（margincall），若不能按时补足足额保证金，将会面临现有部分或所有仓位头寸被强行平仓。投资人衍生品保证金账户当日结算准备金=上一交易日结算准备金+当日入金-当日出金-当日新开合约占用保证金+当日平仓释放的保证金+权利金收入-权利金支出-相关费用。

交易所交易系统前端控制将不包括相关费用计算。认购期权初始保证金（initialmargin）＝{前结算价+max（m×合约标的前收盘价-认购期权虚值，n×合约标的前收盘价）}*合约单位；认沽期权初始保证金（initialmargin）＝min{前结算价+max［m×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，n×行权价］，行权价}*合约单位。其中，认购期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0），认沽期权虚值=max（合约标的前收盘价-行权价，0）。

为了规避期权卖方的违约风险，卖出的头寸在每日收盘后，保证金账户里的资金不得少于维持保证金，维持保证金的计算公式如下：认购期权维持保证金（maintenancemargin）＝{结算价+max（m×合约标的收盘价-认购期权虚值，n×合约标的收盘价）}*合约单位；认沽期权维持保证金（maintenancemargin）＝min{结算价+max［m×合约标的收盘价-认沽期权虚值，n×行权价］，行权价}*合约单位。其中，认购期权虚值=max（行权价-合约标的收盘价，0），认沽期权虚值=max（合约标的收盘价-行权价，0）。根据上交所规定，m=25%、n=10%是最低保证金收取标准，券商会根据自身情况调整这两个参数，但不能低于交易所的收取标准。必须的1卖出个股期权，你就拥有了到期行使期权的权力，若是到期的期权对你非常有利，你就会获得可观的收益，作为代价，你必须再卖出个股期权时缴纳期权费也叫保证金2若是期权到期时对你不利，你最多是损失期权费也就是保证金，对你来说风险就是保证金开仓保证金最低标准认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位维持保证金最低标准认购期权义务仓维持保证金＝[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金＝Min[合约结算价+Max（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位单个投资者（含个人投资者、机构投资者以及期权经营机构自营业务，下同）的权利仓持仓限额为20张，总持仓限额为50张，单日买入开仓限额为100张。