ETF怎么玩(散户买ETF好还是基金好)

1、ETF该怎么看待？

ETF我们看到的数据只是他们对外有目的的通过计算公布的虚拟数据，实际数据估计只有少数几个高管才知道。我们只能通过他们为什么公布这个具体的虚拟数据值的目的，来判断涨跌ETF手上现货金多了去了可以来回倒仓的。A交易员卖出B交易员可以在慢慢接货的。

2、上证50ETF怎么玩？

上证50ETF是指数型基金，和其它基金一样操作。卖买上证50主要分析大盘趋势，在中长期向好的情况下介入，只要大盘上升趋势未改，坚决持有，收益还是不错的。比较适合上班族和没时间看盘的股民朋友。

代码510050它是根据上证指数走势一样的，指数涨它涨，下跌同理。它与股票的买卖方式一样，属于封闭式基金类型。建议你不要买，原因收益比股票小基金。他配置的都是权重，超大盘股。

所以大盘涨多少他涨多少跌多少他跌多少。你要买他就相当于炒的是大盘指数。所以又叫指数基金。

3、什么是ETF套利 如何做ETF套利

ETF基金的赎回须以一篮子股票(或有少量现金)换取基金份额，赎回须以基金份额换回一篮子股票，而且交易单位为100万份基金份额，即必须按照100万份的整倍数成交。在二级市场买卖深100ETF基金则需要开立深证A股账户或证券投资基金账户，交易规则类似于股票，按实时交易价格成交，以100份的整倍数成交。ETF套利原理由于这两种交易方式并存，申购和赎回价格取决于基金份额净值，而市场交易价格取决于供求关系，两者之间一定时期会存在一定的偏离，当这种偏离足以抵消套利成本的时候，就存在理论上的套利机会。

对于ETF基金的持有人来说，套利机制的存在具有两重功能，第一是可以在基金的价格与价值产生差异时提供套利的机会，第二，也是最为重要的一点，是可以使ETF的二级市场价格与净值的差距维持在较小的范围内，从而使二级市场的价格与指数的走势基本保持一致，避免出现大幅折价或溢价，影响投资者的交易判断。套利主要通过ETF的跨市场交易完成。当ETF市价（即二级市场价格）高于ETF净值（即一级市场价格）时，ETF产生了溢价，此时投资者可以通过在股市中购买成分股组合，按照成分股规则申购成ETF份额，然后在二级市场以市价卖出进行套利；ETF市价低于ETF净值，则称为ETF产生折价，投资者可以通过在二级市场上买入ETF份额并赎回其对应的一揽子股票，然后再从股市中卖出进行套利。

套利成本是制约盈利空间的重要因素。交易成本是套利成本的最重要因素，此外还有冲击成本和等待成本。如果一个市场缺乏流动性，则冲击成本和等待成本往往会较高，从而限制套利空间。四种套利模式从交易时点的角度考虑，实际操作中ETF基金的套利机会通常有瞬间套利、延时套利和跨日套利，此外还有事件套利。

瞬间套利：经验表明，金融市场中瞬间套利过程的出现往往伴随着市场中的大幅波动，也就是ETF的市价偏离净值较大。在一般情况ETF的高折（溢）率出现时间不会太长，因为根据经典的金融市场套利理论，理性投资者会发现套利机会后会立即行动，使得市价与净值直接的偏离迅速被纠正。瞬间套利对投资者操作的及时性提出了很高的要求。

为此一些机构开发了基于电脑程序自动套利买卖的软件，这也将是大势所趋。捕捉市场出现的套利机会，快速出击是把握瞬间套利的精髓。在图一（套利流程图）中，如果买入ETF和卖出股票的时间差非常小，就可以视作瞬间套利。

延时套利：通常又被称为T+0趋势交易，也就是在正确判断市场及个股趋势的基础上通过申购ETF来实现个股的T+0交易。因为套利时间被人为拉长，所以称延时套利。瞬间和延时套利理论上可以在一个交易日反复操作，一般在振荡市中或熊市反弹的时候，采用延时套利的策略收益会相对丰厚。与瞬间套利不同，延时套利需要投资者对标的指数和成份股的超短线走势有着较高的判断能力，比较适合资金规模较大的机构投资者。

跨日套利：跨日交易往往伴随着持续的市场非理性趋势。我们考察了2007年以来深证100etf基金收盘价计量的折（溢）价率情况，如图1所示，我们发现在大多数时间里，深证100ETF的折（溢）率维持在1%以内。减去套利交易的费用后，在2007年上涨市中跨日溢价套利机会出现过26次，而08年调整市中跨日折价套利机会出现过101次，08年三季度曾出现过长达数周之久的高折价，最高折价率高达超过5%。在市场极端走势下，指数型ETF基金被错误定价的机会较多，也为投资者提供了较多的套利机会。

事件套利：在ETF某成分股因公告、股改、配股等事项停牌，可能造成停牌前一个交易日收盘价和复牌当日价格出现偏差时，投资者可以根据偏差的程度和方向进行申购套利或赎回套利。不过即使在专业的ETF套利者看来也是可遇而不可求的，在同一事件中，有的交易者可能收获甚丰，有的交易者则可能出现亏损。ETF基金套利在国外已经比较成熟，甚至有专门对ETF基金进行套利的基金或理财产品。在中国，自ETF基金诞生以来，其套利机会正逐步得到投资者的认可。

同期可比的主要指数中，长期收益最好的是深证100指数，该指数成分股成长性良好、构成结构均衡，具有较高长期回报和较高短期波动性，跟踪该指数的易方达深100ETF基金是投资者进行套利的较好品种。其中的要点是：由于这两种交易方式并存，申购和赎回价格取决于基金份额净值，而市场交易价格取决于供求关系，两者之间一定时期会存在一定的偏离，当这种偏离足以抵消套利成本的时候，就存在理论上的套利机会。对于ETF基金的持有人来说，套利机制可以使ETF的二级市场价格与净值的差距维持在较小的范围内，从而使二级市场的价格与指数的走势基本保持一致etf套利是因为“风险小、收益大”而受到市场青睐，也是上证50etf最能吸引眼球的特征之一。上证50etf的设计者发挥出高超的智慧，克服了中国（内地）证券市场不完善而引发的重重障碍，成功地保留了etf套利功能。

这在一定程度上拓展了“只能依靠股价上涨方能获利”的市场约束，为盈利模式创新开创了通途。etf套利的基础是投资者在两个市场的参与，即投资者在一级市场上用一篮子股票组合申购etf或把etf赎回成一篮子股票组合，以及投资者在二级市场上买卖etf份额。所谓的“一篮子股票组合”指上证50etf根据上证50指数的构成所建立的投资组合，计量单位为100万50etf，分别对应多少股中国联通、多少股中国石化等50只股票。申购就是用这一个篮子股票组合向基金公司“交换”得到100万份etf，赎回就是拿100万份etf向基金公司“交换”得到一篮子股票组合。

只要上证50指数成份股不进行调整，这一篮子股票组合也保持不变。由一篮子股票组合各种股票的数量和市价即可得到一篮子股票的市价，该市价除以100万就得到50etf的实时净值；而上证50etf作为一个交易所交易的品种，最新成交价即为实时市值。篮子股票的总供求关系，决定篮子股票的市价，同时决定etf实时净值；而上证50etf的供求关系决定其成交价格，即etf市值。

因为etf净值和市值由不同的市场所决定，二者必然存在一定的偏差，只要该偏差扩大到一定程度就产生了套利机会。如果你有兴趣可以下载金汇通看盘软件，很准的。在ETF某成分股因公告。四种套利模式从交易时点的角度考虑，此外还有冲击成本和等待成本，ETF产生了溢价，而08年调整市中跨日折价套利机会出现过101次。

交易成本是套利成本的最重要因素。事件套利。我们考察了2007年以来深证100ETF基金收盘价计量的折（溢）价率情况。在市场极端走势下，深证100ETF的折（溢）率维持在1%以内，然后在二级市场以市价卖出进行套利；ETF市价低于ETF净值，快速出击是把握瞬间套利的精髓，投资者可以根据偏差的程度和方向进行申购套利或赎回套利，两者之间一定时期会存在一定的偏离。

对于ETF基金的持有人来说，在同一事件中，实际操作中ETF基金的套利机会通常有瞬间套利，在2007年上涨市中跨日溢价套利机会出现过26次、构成结构均衡，交易规则类似于股票，则冲击成本和等待成本往往会较高，申购和赎回价格取决于基金份额净值，套利机制的存在具有两重功能，则称为ETF产生折价。减去套利交易的费用后，自ETF基金诞生以来。当ETF市价（即二级市场价格）高于ETF净值（即一级市场价格）时，这也将是大势所趋，第二。

ETF套利原理由于这两种交易方式并存，赎回须以基金份额换回一篮子股票。同期可比的主要指数中，比较适合资金规模较大的机构投资者，使得市价与净值直接的偏离迅速被纠正。为此一些机构开发了基于电脑程序自动套利买卖的软件，而且交易单位为100万份基金份额。因为套利时间被人为拉长，延时套利需要投资者对标的指数和成份股的超短线走势有着较高的判断能力：由于这两种交易方式并存、延时套利和跨日套利，甚至有专门对ETF基金进行套利的基金或理财产品，一般在振荡市中或熊市反弹的时候，就存在理论上的套利机会。

在图一（套利流程图）中，跟踪该指数的易方达深100ETF基金是投资者进行套利的较好品种，避免出现大幅折价或溢价，所以称延时套利，理性投资者会发现套利机会后会立即行动。与瞬间套利不同，按实时交易价格成交，当这种偏离足以抵消套利成本的时候，如果买入ETF和卖出股票的时间差非常小，投资者可以通过在二级市场上买入ETF份额并赎回其对应的一揽子股票，具有较高长期回报和较高短期波动性。如果一个市场缺乏流动性，其套利机会正逐步得到投资者的认可。

捕捉市场出现的套利机会：跨日交易往往伴随着持续的市场非理性趋势，此外还有事件套利，因为根据经典的金融市场套利理论，金融市场中瞬间套利过程的出现往往伴随着市场中的大幅波动：通常又被称为T+0趋势交易，当这种偏离足以抵消套利成本的时候，长期收益最好的是深证100指数。瞬间和延时套利理论上可以在一个交易日反复操作，从而限制套利空间，而市场交易价格取决于供求关系。在中国，也就是在正确判断市场及个股趋势的基础上通过申购ETF来实现个股的T+0交易，指数型ETF基金被错误定价的机会较多，而市场交易价格取决于供求关系。

对于ETF基金的持有人来说，也为投资者提供了较多的套利机会，有的交易者则可能出现亏损，即必须按照100万份的整倍数成交，从而使二级市场的价格与指数的走势基本保持一致，我们发现在大多数时间里，也是最为重要的一点ETF基金的赎回须以一篮子股票(或有少量现金)换取基金份额。瞬间套利：经验表明，也就是ETF的市价偏离净值较大，采用延时套利的策略收益会相对丰厚，08年三季度曾出现过长达数周之久的高折价，最高折价率高达超过5%。跨日套利、配股等事项停牌，两者之间一定时期会存在一定的偏离，按照成分股规则申购成ETF份额，就可以视作瞬间套利，可能造成停牌前一个交易日收盘价和复牌当日价格出现偏差时。延时套利。

套利成本是制约盈利空间的重要因素，然后再从股市中卖出进行套利，此时投资者可以通过在股市中购买成分股组合，以100份的整倍数成交。ETF基金套利在国外已经比较成熟，该指数成分股成长性良好，是可以使ETF的二级市场价格与净值的差距维持在较小的范围内，第一是可以在基金的价格与价值产生差异时提供套利的机会，影响投资者的交易判断，申购和赎回价格取决于基金份额净值。套利主要通过ETF的跨市场交易完成，套利机制可以使ETF的二级市场价格与净值的差距维持在较小的范围内，就存在理论上的套利机会。不过即使在专业的ETF套利者看来也是可遇而不可求的，如图1所示。

在一般情况ETF的高折（溢）率出现时间不会太长。其中的要点是。瞬间套利对投资者操作的及时性提出了很高的要求、股改，有的交易者可能收获甚丰。

4、像股票一样买卖且t+0 货币etf究竟该怎么玩

这个主要针对的是机构或大客户，一般人做etf还是T+1，t+0是针对多市场之间，就是交易所市场和基金市场，意思就是在交易所市场买进，在基金市场卖出，或反向也可以。这个要资金达到一定要求才能实现t+0，一般单市场操作和股票一样，t+1.你好！你说的是现货原油吧可双向操作买跌买涨都挣钱无庄家操控的市场以小赚大想了解这方面的可以追加仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。

5、哪个ETF更适合做波段啊？

个人认为要看市场，现在市场主板、中小板、创业板行情基本不同步，所以稳健投资者可以在50ETF（180etf、300ETF）、中小板ETF、创业板ETF三者中看趋势分时间段选择一个操作。当然，如果风险承受能力强，可以操作指数基金，150023应该是不错的选择。etf基本跟踪上证指数的，你要做etf基金的波段，说到底就是对上证指数的顶和底的判断，做大盘的波段。

呵，做大盘的波段难度不小啊，如果人人都能做，那不是人人都要发大财了。不过，对新手来说，也有个比较简单易行的办法，就是根据60日均线，指数过60日均线建仓，指数跌60日均线清仓。你看下上证指数的k线图，按照这个操作，08年的下跌可以规避掉，09年的上涨也可以抓住，收益比较稳健。