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期货牛市套利案例(期货 套利)

作者:yx1898发布时间:2021-03-27分类:场外个股期权浏览:665


导读:1、一个期货问题,关于反向市场牛市套利的疑问“因为临近交割期时,现货价格和期货价格总是趋近相同的”这个地方理解有误,通常情况是这样,但在特殊的市场中,两者的趋...

1、一个期货问题,关于反向市场牛市套利的疑问

“因为临近交割期时,现货价格和期货价格总是趋近相同的”这个地方理解有误,通常情况是这样,但在特殊的市场中,两者的趋同关系并不是绝对的,也没有人规定这两者价格必须一致。反向市场牛市套利出现的原因是“一个近期对某种商品的需求非常迫切,远大于近期产量及库存量”,也即近期人们对这种商品的需求特别迫切,打个比方,国际上三大矿山在同一天同时被炸毁,国际上对钢材的需求会急剧暴增,此时期货价格的反应速度远跟不上现货,如果你提前知道三大矿山将被炸毁,从事反向市场牛市套利,将获得巨大的收益;如果期货反应速度也很快,价格立刻跟上,你损失的钱不外乎是期、现差价,非常有限。反向市场熊市套利,与此分析类似,比如突然发现了一个巨大的油田,突然以0.1元每立方的价格解决了从海水制备氢气的技术。

期货牛市套利案例(期货 套利)  场外个股期权  第1张

2、不论正向市场还是反向市场,牛市套利获利的方式都是买人近期合约同时卖出远期合约吗

正向市场中的牛市套利正向市场中如果供给不足,需求相对旺盛,则会导致合约价格的上升幅度大于远期月份合约,或者合约价格的下降幅度小于远期月份合约,这样就可进行在近月合约上做多,而在远月建立同等头寸的空头合约套利操作。

期货牛市套利案例(期货 套利)  场外个股期权  第2张

3、为什么反向市场牛市套利市场特征会有“获利潜力巨大,风险有限”,为什么欧洲美元期货不是利率期货?

套利来说首先得有价差才存在套利的可能性,还有就是一个基差也很重要,不是很时候都是种不变的套利的,套利的利润是可以预见的,风险几乎没有或是很少。反向市场套利就是远期的市场价格并不太看好,而现在又存在很大的基差就存在套利的条件。

期货牛市套利案例(期货 套利)  场外个股期权  第3张

4、为什么期货市场还有熊市牛市之分

期货套利对投资者的要求非常高,他要考虑的因素比较多。当近期价格上涨大于远期上涨幅度或近期价格下降幅度小于远期,则可以进行牛市套利,具体操作是买入近期合约,卖出远期合约,反之则为熊市套利,操作相反。判断行情只能靠自己,因为套利存在的根本原因就是期货合约价格与现实发生了背离,也就是在别人没发现的时候你发现了才能套利,否则等别人都知道了早就没利润了。

5、买进套利和牛市套利的区别

牛市套利是预期未来价格上涨,而一般近月合约的波动要大于远月。牛市套利就是买近卖远的套利。而买入套利指买入价格高的月份,卖出价格低相对的月份。

所以当牛市套利时近月合约价格高于远月,实际就是买入套利。是的,两者差不多,但是所指不同。买进套利是从操作上定义的,而牛市套利是从情景上定义的,实际上牛市境况下买近卖远,这时近的合约价格通常高于远的合约,就是买进套利。牛市套利是预期未来价格上涨,而一般近月合约的波动要大于远月。

牛市套利就是买近卖远的套利。而买入套利指买入价格高的月份,卖出价格低相对的月份。所以当牛市套利时近月合约价格高于远月,实际就是买入套利。

牛市套利是预期未来价格上涨,而一般近月合约的波动要大于远月。牛市套利就是买近卖远的套利。而买入套利指买入价格高的月份,卖出价格低相对的月份。所以当牛市套利时近月合约价格高于远月,实际就是买入套利。