中证指数有限公司官网上证50(上证红利指数调整样本)

1、上证50etf期权是做空工具吗

不是做空工具上证50etf期权标的是证50交易型开放式指数证券投资基金（“50ETF”）。上证50指数是根据科学客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。上证50指数才是由成份股构成，上证50指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年调整一次成分股，调整时间与上证l80指数一致。

特殊情况时也可能对样本进行临时调整。每次调整的比例一般情况不超过l0%。样本调整设置缓冲区，排名在40名之前的新样本优先进入，排名在60名之前的老样本优先保留。

（最新成份股情况请到中证指数有限公司官网查询）上证50etf期权合约基本条款合约标的上证50交易型开放式指数证券投资基金（“50ETF”）合约类型认购期权和认沽期权合约单位份合约到期月份当月、下月及随后两个季月行权价格5个（1个平值合约、2个虚值合约、2个实值合约）行权价格间距3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元行权方式到期日行权（欧式）交割方式实物交割（业务规则另有规定的除外）到期日到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延）行权日同合约到期日，行权指令提交时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30交收日行权日次一交易日交易时间上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘集合竞价时间）下午13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集合竞价时间）委托类型普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型买卖类型买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型最小报价单位0.0001元申报单位1张或其整数倍涨跌幅限制认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min[（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10％｝认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min[（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％熔断机制连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段开仓保证金最低标准认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位维持保证金最低标准认购期权义务仓维持保证金＝[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金＝Min[合约结算价+Max（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位国泰君安证券、中信证券、海通证券、招商证券、齐鲁证券、广发证券、华泰证券、东方证券8家证券公司成为上证50etf期权的首批做市商。上交所股票期权做市商制度实行末位淘汰机制，因末位淘汰机制被取消对合约品种做市的做市商可再次提出申请股票期权即将推出，上证50etf期权的首批做市商名单也于2月2日出炉。经上交所组织对相关证券公司进行评选，国泰君安证券、中信证券、海通证券、招商证券、齐鲁证券、广发证券、华泰证券、东方证券8家证券公司成为上证50etf期权的首批做市商。

期权是交易双方关于远期买卖权利达成的合约，投资者支付一定的费用买做空或做多的权利。权利买方可以约定的时间、约定的价格以及约定的股票数量与权利卖方发生交易。买方可以弃权，卖方是义务方，要缴纳保证金。

值得关注的是，券商成为做市商后，并不意味着从此以后可以高枕无忧。因为根据上交所此前发布的《股票期权做市商业务指南》，为进一步促进优胜劣汰，上交所股票期权做市商制度实行末位淘汰机制。具体看，就是在单个合约品种做市情况年度评价排名（做市不满12个月的，按实际做市期间评价指标的月平均值乘以12，得出年度评价指标值）中处于末位20%（按四舍五入取整）的做市商，将失去继续承担对该合约品种做市的资格。

因末位淘汰机制被取消对合约品种做市的做市商，可再次向上交所提出申请。申请程序和条件视同再次申请。此次入围的8家券商也是从众多券商中挑选出来的。

据记者了解，此前有15家券商收到了上交所下发的答辩通知。根据通知，参加专业评价的券商人员包括但不限于股票期权做市业务团队负责人、做市业务团队风控人员、交易人员、技术人员和公司层面风控人员。不是做空工具上证50etf期权标的是证50交易型开放式指数证券投资基金（“50ETF”）。上证50指数是根据科学客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。

上证50指数才是由成份股构成，上证50指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年调整一次成分股，调整时间与上证l80指数一致。特殊情况时也可能对样本进行临时调整。每次调整的比例一般情况不超过l0%。

样本调整设置缓冲区，排名在40名之前的新样本优先进入，排名在60名之前的老样本优先保留。（最新成份股情况请到中证指数有限公司官网查询）上证50etf期权合约基本条款合约标的上证50交易型开放式指数证券投资基金（“50ETF”）合约类型认购期权和认沽期权合约单位份合约到期月份当月、下月及随后两个季月行权价格5个（1个平值合约、2个虚值合约、2个实值合约）行权价格间距3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元行权方式到期日行权（欧式）交割方式实物交割（业务规则另有规定的除外）到期日到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延）行权日同合约到期日，行权指令提交时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30交收日行权日次一交易日交易时间上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘集合竞价时间）下午13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集合竞价时间）委托类型普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型买卖类型买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型最小报价单位0.0001元申报单位1张或其整数倍涨跌幅限制认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min[（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10％｝认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min[（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％熔断机制连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段开仓保证金最低标准认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位维持保证金最低标准认购期权义务仓维持保证金＝[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金＝Min[合约结算价+Max（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位国泰君安证券、中信证券、海通证券、招商证券、齐鲁证券、广发证券、华泰证券、东方证券8家证券公司成为上证50etf期权的首批做市商。上交所股票期权做市商制度实行末位淘汰机制，因末位淘汰机制被取消对合约品种做市的做市商可再次提出申请股票期权即将推出，上证50etf期权的首批做市商名单也于2月2日出炉。

经上交所组织对相关证券公司进行评选，国泰君安证券、中信证券、海通证券、招商证券、齐鲁证券、广发证券、华泰证券、东方证券8家证券公司成为上证50etf期权的首批做市商。期权是交易双方关于远期买卖权利达成的合约，投资者支付一定的费用买做空或做多的权利。权利买方可以约定的时间、约定的价格以及约定的股票数量与权利卖方发生交易。买方可以弃权，卖方是义务方，要缴纳保证金。

值得关注的是，券商成为做市商后，并不意味着从此以后可以高枕无忧。因为根据上交所此前发布的《股票期权做市商业务指南》，为进一步促进优胜劣汰，上交所股票期权做市商制度实行末位淘汰机制。具体看，就是在单个合约品种做市情况年度评价排名（做市不满12个月的，按实际做市期间评价指标的月平均值乘以12，得出年度评价指标值）中处于末位20%（按四舍五入取整）的做市商，将失去继续承担对该合约品种做市的资格。

因末位淘汰机制被取消对合约品种做市的做市商，可再次向上交所提出申请。申请程序和条件视同再次申请。此次入围的8家券商也是从众多券商中挑选出来的。据记者了解，此前有15家券商收到了上交所下发的答辩通知。

根据通知，参加专业评价的券商人员包括但不限于股票期权做市业务团队负责人、做市业务团队风控人员、交易人员、技术人员和公司层面风控人员。

2、上证50与中证500与沪深300有什么区别？哪个比较好

三个不同的指数，成分股不一样，上证50主要以银行保险证券石油家用电器这些权重板块为组成成分。操作主力主要是，国家队，公募的法人机构，外资等等。确定上涨趋势后，会稳定缓慢上涨。

沪深300是煤炭钢铁有色酿酒等等带权重，但是不那么像上证50那样明显。主力类型也是国家队法人机构外资，当然，某些时候周期行情来的时候，私募牛散也会适量参与。中证500主要是中小盘子的各行业龙头企业，参与的主力就比较复杂了，一般以私募牛散游资为主，一旦上涨，短线爆发力很大各有各的好处，看你了解哪种适合哪种对应的标的不一样。上证50对应的是沪市的50只大盘股；沪深300对应的是两市市值30名以外的300只蓝筹股，其中只有极少部分与上证50重合，如浦发、联通等；中证500对应的是两市市值适中的500只个股，有许多与沪深300重合。

他们每半年就相应调整一次。这三个指数与各自相关的股票的走势密切相关，上证50代表了大盘股，沪深300代表了蓝筹股，中证500代表了中小盘股。上证50：上证50指数是根据科学客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50指数自2004年1月2日起正式发布。

其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。中证500：是中证指数有限公司所开发的指数中的一种，其样本空间内股票是扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票，剩余股票按照最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票，然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。

沪深300：指数的选样方法是对样本空间股票在最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的股票，然后对剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前300名的股票作为样本股。沪深300指数的市值覆盖率高、与上证180指数及深证100指数等现有市场指数相关性高、样本股集中了市场中大量优质股票，因此，可以成为反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。三个不同的指数，成分股不一样，上证50主要以银行保险证券石油家用电器这些权重板块为组成成分。操作主力主要是，国家队，公募的法人机构，外资等等。

确定上涨趋势后，会稳定缓慢上涨。沪深300是煤炭钢铁有色酿酒等等带权重，但是不那么像上证50那样明显。主力类型也是国家队法人机构外资，当然，某些时候周期行情来的时候，私募牛散也会适量参与。

中证500主要是中小盘子的各行业龙头企业，参与的主力就比较复杂了，一般以私募牛散游资为主，一旦上涨，短线爆发力很大各有各的好处，看你了解哪种适合哪种对应的标的不一样。上证50对应的是沪市的50只大盘股；沪深300对应的是两市市值30名以外的300只蓝筹股，其中只有极少部分与上证50重合，如浦发、联通等；中证500对应的是两市市值适中的500只个股，有许多与沪深300重合。他们每半年就相应调整一次。这三个指数与各自相关的股票的走势密切相关，上证50代表了大盘股，沪深300代表了蓝筹股，中证500代表了中小盘股。

上证50：上证50指数是根据科学客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50指数自2004年1月2日起正式发布。其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。

中证500：是中证指数有限公司所开发的指数中的一种，其样本空间内股票是扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票，剩余股票按照最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票，然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。沪深300：指数的选样方法是对样本空间股票在最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的股票，然后对剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前300名的股票作为样本股。沪深300指数的市值覆盖率高、与上证180指数及深证100指数等现有市场指数相关性高、样本股集中了市场中大量优质股票，因此，可以成为反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。

3、上证50和50etf是一回事吗

上证50指数（代码：）发布于2004年1月2日，由中证指数有限公司编制，是上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。50ETF，全程上证50交易型开放式指数证券投资基金（代码：），由华夏基金管理公司管理的交易型开放式基金。是紧密跟踪上证50指数的被动投资基金。

上证50是指数，而50etf是跟踪上证50指数的基金。上证50是上交所50支蓝筹股的综合走势，上证指数是大盘指数，那上证50就是一个小盘指数，是具体代表性的蓝筹指数之一，代码；50ETF基金，代码，撮合交易，走势紧跟上证50指数；50ETF期权：上交所几年前就上市，最近很火的交易品种，交易的是买入和卖出50ETF基金的权利，相当于可以买上证50的涨跌（认购，认沽），也是撮合交易etf是指数股票型基金，它的价格是由市场供需两方力量拉锯决定出来的，它的“净值”则是根据基金总资产减总负债后，除以发行总份数计算出来的。理论上这种etf基金的市价，应该随时等於净值。

但因市场上多空推移的缘故，市价经常偏离净值。如果市价低於净值，“折价率”大於0%；如果市价高於净值，“折价率”小於0%(此时以溢价率大於0来论)。如何利用它们买卖基金呢？如果市价低於净值，“折价率”大於0%；则投资人将推论市价终将回归净值，亦即etf市价将会走扬，此时可以买进etf，同时放空指数成份股来套利。反之，如果市价高於净值，“折价率”小於0%；则投资人将推论市价亦终将回归净值，亦即etf市价将会走跌，此时此时可以放空etf同时买进指数成份股来套利。

.以上所述一切顺理成章，唯其难处在於，1.投资人不易随时发现基金净值与“折价率”的值；2.买卖etf容易，做多放空指数成份股难。有50支股票耶！怎麼一次性全部买卖？一般做这种套利的都是法人，起码做一次要丢进来几个仟万甚至上亿，才能赚到价差。3.由於理论上这种etf基金的市价，应该随时等於净值。因此套利者都是随时盯著盘看，一有显著偏离，立马就做套利，十拿九稳。

可它的利润其实不会很大。用力多而收效少，一般股民不玩这个也罢！.总之，一般股民听听套利就好，知道学理就好，别太当一回事。这种交易一般人是玩不起的。

是一回事。上证50指数是根据科学客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50指数自2004年1月2日起正式发布。其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。

ETF之所以以上证50为标的，其原因在于，这50只股票中包括了中国证券市场绝大多数蓝筹股。上交所尽管每天有上百亿的交易量，但是却非常散，而国外成熟市场则不同，它们的成交量绝大部分都是汇聚在蓝筹股中。ETF由于是套利的交易，它的交易量就会汇聚在这50只股票当中。上证50指数（代码：）发布于2004年1月2日，由中证指数有限公司编制，是上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。

50ETF，全程上证50交易型开放式指数证券投资基金（代码：），由华夏基金管理公司管理的交易型开放式基金。是紧密跟踪上证50指数的被动投资基金。上证50是指数，而50etf是跟踪上证50指数的基金。

上证50是上交所50支蓝筹股的综合走势，上证指数是大盘指数，那上证50就是一个小盘指数，是具体代表性的蓝筹指数之一，代码；50ETF基金，代码，撮合交易，走势紧跟上证50指数；50ETF期权：上交所几年前就上市，最近很火的交易品种，交易的是买入和卖出50ETF基金的权利，相当于可以买上证50的涨跌（认购，认沽），也是撮合交易etf是指数股票型基金，它的价格是由市场供需两方力量拉锯决定出来的，它的“净值”则是根据基金总资产减总负债后，除以发行总份数计算出来的。理论上这种etf基金的市价，应该随时等於净值。但因市场上多空推移的缘故，市价经常偏离净值。

如果市价低於净值，“折价率”大於0%；如果市价高於净值，“折价率”小於0%(此时以溢价率大於0来论)。如何利用它们买卖基金呢？如果市价低於净值，“折价率”大於0%；则投资人将推论市价终将回归净值，亦即etf市价将会走扬，此时可以买进etf，同时放空指数成份股来套利。反之，如果市价高於净值，“折价率”小於0%；则投资人将推论市价亦终将回归净值，亦即etf市价将会走跌，此时此时可以放空etf同时买进指数成份股来套利。.以上所述一切顺理成章，唯其难处在於，1.投资人不易随时发现基金净值与“折价率”的值；2.买卖etf容易，做多放空指数成份股难。

有50支股票耶！怎麼一次性全部买卖？一般做这种套利的都是法人，起码做一次要丢进来几个仟万甚至上亿，才能赚到价差。3.由於理论上这种etf基金的市价，应该随时等於净值。因此套利者都是随时盯著盘看，一有显著偏离，立马就做套利，十拿九稳。可它的利润其实不会很大。

用力多而收效少，一般股民不玩这个也罢！.总之，一般股民听听套利就好，知道学理就好，别太当一回事。这种交易一般人是玩不起的。是一回事。

上证50指数是根据科学客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50指数自2004年1月2日起正式发布。其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。

ETF之所以以上证50为标的，其原因在于，这50只股票中包括了中国证券市场绝大多数蓝筹股。上交所尽管每天有上百亿的交易量，但是却非常散，而国外成熟市场则不同，它们的成交量绝大部分都是汇聚在蓝筹股中。ETF由于是套利的交易，它的交易量就会汇聚在这50只股票当中。

4、上证50和中证500股指期货每个点分别是多少钱

上证50和中证500股指期货每个点分别是上证500每个点200元，上证50每个点300元。上证50指数是根据科学客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50指数自2004年1月2日起正式发布。其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。

上证50股指期货一手要元钱，计算是上证50股指期货每点价格300*一手点，中证500股指期货一手要元钱，计算是中证500股指期货每点价格200*一手点。上证50股指期货是以上证50指数作为标的物的期货品种，在2015年4月16日由中国金融期货交易所推出，买卖双方交易的是一定期限后的股市指数价格水平，通过现金结算差价来进行交割。上证50股指期货合约的标的为上海证券交易所编制和发布的上证50指数，交易代码为ih。

上证50和中证500股指期货每个点分别是上证500每个点200元，上证50每个点300元。上证50指数是根据科学客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50指数自2004年1月2日起正式发布。

其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。上证50股指期货一手要元钱，计算是上证50股指期货每点价格300*一手点，中证500股指期货一手要元钱，计算是中证500股指期货每点价格200*一手点。上证50股指期货是以上证50指数作为标的物的期货品种，在2015年4月16日由中国金融期货交易所推出，买卖双方交易的是一定期限后的股市指数价格水平，通过现金结算差价来进行交割。

上证50股指期货合约的标的为上海证券交易所编制和发布的上证50指数，交易代码为ih。

5、上证50啥意思，沪深300，啥意思，我们能买吗、谢谢

上证50和沪深300都是股市指数名称，也是指数基金，在牛市可以买指数基金，利润空间大于货币基金；在熊市最好买货币基金，利润空间大于指数基金。上证50和沪深300都是股市指数名称，也是指数基金，在牛市可以买指数基金，利润空间大于货币基金；在熊市最好买货币基金，利润空间大于指数基金。