招商代理网
股票配资平台招商_外盘国际期货代理_期权外汇开户


当前位置:网站首页 > 场外个股期权 > 正文

期权义务仓保证金计算软件(期权认购义务仓怎么平仓)

作者:yx1898发布时间:2021-03-01分类:场外个股期权浏览:435


导读:1、OKEX合约的爆仓价的计算方法是什么?币币杠杆预计爆仓价格=(交易货币借入资产*爆仓风险率+交易货币未还利息-交易货币总资产)/(计价货币总资产-计价货币...

1、OKEX合约的爆仓价的计算方法是什么?

币币杠杆预计爆仓价格=(交易货币借入资产*爆仓风险率+交易货币未还利息-交易货币总资产)/(计价货币总资产-计价货币未还利息-计价货币借入资产*爆仓风险率)认购期权义务仓开仓初始保证金={前结算价+max(21%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,10%×合约标的前收盘价)}*合约单位;={2+max(21%×20-0,10%×20)}×1000={2+max(4.2,2)}×1000={2+4.2}×1000=6200认购期权虚值=max(行权价-合约标的前收盘价,0)=max(18-20,0)=0max:数值中取最大值

期权义务仓保证金计算软件(期权认购义务仓怎么平仓)  场外个股期权  第1张

2、OKEx期权合约的收益怎么计算?

这位可爱的小伙伴咨询的是反向合约收益如何计算,因为反向合约是以USD作为计价单位,需要换算一下本位币和USD,计算公式是:多仓收益=面值*开仓张数(1/开仓价格-1/平仓价格)空仓收益=面值*开仓张数(1/平仓价格-1/开仓价格)而我们即将上线的USDT合约,即正向合约,以USDT直接作为保证金,计算收益相对来说简单一些,计算公式是:做多:收益=(平仓价-开仓价)*面值*张数=(平仓价-开仓价)*数量做空:收益=(开仓价-平仓价)*面值*张数=(开仓价-平仓价)*数量以BTC为例,正向合约中,BTC一张合约面值为0.0001BTC,小明在价格9000的时候,开了张多单。当价格涨到的时候,小明的收益=(-9000)*0.0001*=1000USDT在币币交易区BTC/USDT币对中,小明在价格9000的时候,买入了1个BTC,当BTC价格涨到的时候,小明将BTC卖出,其收益=(-9000)*1=1000USDT这里我们可以发现,由于面值是固定的,BTC合约面值为0.0001BTC一张,就相当于把1个BTC分为份。在不计算手续费的情况下,同样的价格,如果开张的BTC合约,其收益和在现货中交易1个BTC的收益是一样的,开100张和在现货中交易0.01个BTC的收益是一样的。这也是USDT保证金合约的优势之一。

因此,我们可以用现货的思维,来更直观的理解合约收益的概念。期权收益你就看你的期权费的涨跌就好了啊,其它的汇率和平仓执行价都是事先约定计算好的,如果说英镑涨了,你的期权费就会上涨,跌了你的期权费也会跌,如此来计算盈亏,这是一种投机的计算方法,如果说你要拿到等待行权,,就需要用你行权的汇率来减你的协定汇率,然后也可以得到你的盈亏.一般以上面一种操作的比较多,投机为主.看涨期权到期行权收入=(最终结算价-执行价格)/(最终结算价)x合约乘数*张数,以BTC结算;看跌期权到期行权收入=(执行价格-最终结算价)/(最终结算价)x合约乘数*张数,以BTC结算。以“BTCUSD--9500-C”为例,在到期时刻,如果BTC/USD指数高于9500美元,那么一张该期权合约的持有者行权可以获得的收入=(最终结算价-9500)/(最终结算价)x合约乘数(单位:BTC);如果BTC/USD指数低于或者等于9500美元,则该期权合约的持有者不获得行权收入。

期权义务仓保证金计算软件(期权认购义务仓怎么平仓)  场外个股期权  第2张

3、okex虚拟合约逐仓自动追加保证金的方式和比例是怎样的?

逐仓保证金下,此功能默认为关闭状态,用户点击“自动追加保证金”按钮进行开启/关闭。在开启状态下,当某合约某方向仓位的保证金率小于等于10%或20%时,则自动从虚拟合约账户“账户余额”中追加保证金至合约“账户余额”中,并同时增加“固定保证金”。该仓位为10倍杠杆时,追加量至该仓位的保证金率为90%;该仓位为20倍杠杆时,追加量至该仓位保证金率为80%。当追加量使10倍杠杆仓位保证金率不足90%时(20倍杠杆仓位保证金率不足80%),则虚拟合约“账户余额”剩余金额全部进行追加。

追加成功后,当再次满足爆仓条件时,系统将重复之前所述步骤。此外,若追加规则规定额度后仍然会在追加后瞬间爆仓,则不执行此次追加。0kex是一种保证金制度,它提供两种保证金制度,全仓保证金与逐仓保证金。全仓保证金投资者转入合约账户的所有余额,所有合约产生的盈亏都将作为合约的持仓保证金。

采用全仓保证金模式时,账户内所有仓位持仓的风险和收益将合并计算。逐仓保证金投资者开仓时所需要的保证金将作为合约的持仓固定保证金。采用逐仓保证金模式时,每个合约的双向持仓将会独立计算其保证金和收益。

期权义务仓保证金计算软件(期权认购义务仓怎么平仓)  场外个股期权  第3张

4、“期权”的保证金为多少

期权买方最大的损失是权利金,所以只需要支付权利金即可,不用缴纳保证金。期权卖方需要缴纳保证金,以保证其履约能力。大商所期权交易实行交易保证金制度。单腿期权合约方面,期权卖方交易保证金的收取标准为:期权合约结算价×标的期货合约交易单位+MAX[标的期货合约交易保证金-期权虚值额的一半,标的期货合约交易保证金的一半]。

针对期权交易不同的持仓组合,交易所系统中也将支持组合保证金收取方式。待期权交易施行一段时间后,将根据市场运行情况适时推出。一、国际交易所情况(一)单腿期权合约保证金收取方式理论上,单一期货期权保证金主要有两种:传统模式和Delta模式,保证金标准均考虑单一合约的次日最大损失:一是平仓时需要支付的权利金;二是平仓时可能出现的亏损。具体来看:一是大商所拟采用的传统保证金收取模式,保证金=期权合约结算价×标的期货合约交易单位+MAX[标的期货合约交易保证金-1/2期权虚值额,1/2标的期货合约交易保证金]。

国际上,CBOE长期采用传统保证金模式,在参数设置上有所区别。传统模式风险覆盖程度较高。二是Delta模式。期权保证金=权利金+|Delta|*期货保证金,期权保证金范围在{权利金,权利金+期货保证金},保证金水平相对低于传统模式,虚值期权下,由于Delta值范围在0至0.5之间,Delta模式保证金相对更低。

每日结算后,Delta的取值是随着合约价格变化不断变动。(二)期权组合保证金收取方式对期权交易实施组合保证金优惠是目前国际市场的通行做法。CBOE交易所对期权套利客户共提供了10余种组合保证金标准,较为主流的期权组合保证金系统是CME的SPAN系统和OCC的STANS系统。二、大商所保证金制度的设计原则大商所期权保证金的设计分为两个层面:(一)单腿合约从单腿合约保证金收取思路而言,采用传统模式主要出于三点考虑:一是国内期权工具属于新兴产品,在发展初期实行传统模式较为合理。

二是设置较高的保证金水平,更有利于防范市场风险,确保新工具的安全运行。三是传统模式保证金计算较为简单、结构合理、便于实现,为客户管理风险,稳步参与期权交易提供了便利。(二)组合保证金大商所已对期权组合保证金收取方式进行了大量的研究和市场调研。

在上市初期保证市场平稳运行的基础上,随着数据的积累,将适时、分步推出组合保证金优惠,以提高资金使用效率,促进期权市场功能的发挥。计算机交易需要在当地授权交易机构开户在期权交易中,买方向卖方支付一笔权利金,买方获得了权利但没有义务,因此除权利金外,买方不需要交纳保证金。对卖方来说,获得了买方的权利金,只有义务没有权利,因此,需要交纳保证金,保证在买方执行期权的时候,履行期权合约。卖方期权保证金按传统方式计算,公式为:每一张卖空期权保证金为下列两者较大者:●权利金+期货合约的保证金-期权虚值额的1/2(实值和平值为零);●权利金+期货合约保证金的1/2。

以下内容您不必过多深究。保证金计算公式的几点说明:1、卖方收取买方的权利金,在期权到期前,即义务没有结束前,需要作为卖方保证金的一部分存入交易所。2、实值期权执行后,卖方期权合约将转化为期货合约。

因此,期权保证金公式中包含了期货合约保证金的部分。3、虚值期权执行的可能性小,按照国际惯例,收取的保证金中减去期权虚值额的1/2。但是,对于深度虚值期权来说,减去期权虚值额的1/2,可能导致保证金计算结果为负(或零),因此,在这种情况下,一般是收取相当于期货合约保证金一半的资金。

【例1】一投资者3月5日卖出一手9月小麦看跌期权,执行价格为1000元/吨,权利金为20元/吨,上一日期货结算价格为1020元/吨,若期货保证金按5%收取,则卖方开仓需要资金为下面计算的最大值。20权利金+51期货保证金(=1020×5%)-10期权虚值额的1/2(=1020-1000/2)6120权利金+25.5期货保证金的1/2(=51/2)45.5则所需的开仓资金为61元/吨。【例2】若当日期货结算价为1030元/吨,权利金结算价降低到15元/吨,则当日保证金为两者的最大值。

15权利金+51.5期货保证金(=1030×5%)-15期权虚值额的1/2(=(1030-1000)/2)51.515权利金+25.75期货保证金的1/240.75即,当日结算时的保证金为51.5元/吨。【例3】若3月6日期货结算价格下跌到1010元/吨,权利金上涨到18元/吨,则重新计算保证金:18权利金+50.5期货保证金(=1010×5%)-5期权虚值额的1/2(=1010-1000/2)63.518权利金+25.25期货保证金的1/2(=50.5/2)43.25因此,当日所需的保证金为63.5元/吨,则需追加保证金12元/吨。在上面的举例中,保证金的第一种计算方法都比第二种得出的结果大。

那么,什么情况下,保证金会是第二种方法的结果呢?只有在卖出的期权虚值很大时才会使用。【例4】假若例一中的投机者3月5日卖出的是一手9月份小麦执行价格为920元/吨的看跌期权,权利金是8元/吨,那么保证金为:8权利金+51期货保证金(=1020×5%)-50期权虚值额的1/2(=1020-920/2)98权利金+25.5期货保证金的1/2(=51/2)33.5因此,所需的初始保证金为33.5元/吨。传统模式的期权净保证金=期货保证金。对于深实值期权,delta接近于1,期权价格的变动与期货价格几乎一致,以期货保证金作为期权净保证金是比较合理的。

对于浅实值期权和两平期权,当期货价格上涨时,delta会从0.5左右逐渐增大,期权价格的涨幅在理论上要小于期货价格涨幅,这时以期货标准收取期权净保证金似乎有些偏高。但是,从国际市场经验看,当期货价格涨停时,浅实值期权价格往往也会涨停(期权涨跌停板等于期货涨跌停板),这是因为当市场出现剧烈行情时,期货价格由于涨跌停板限制而未达到均衡水平,投资者在买不到期货的情况下会大量购买期权,导致期权也出现涨停。出于期权净保证金覆盖次日最大亏损考虑,两平期权和浅实值期权的净保证金也设定为期货保证金水平。深度虚值(虚值额≥期货保证金)的期权,传统模式的期权净保证金=1/2×期货保证金。

由于期权的涨跌停板额度一定小于期货保证金,也一定小于虚值额,即使次日期货价格涨停,该期权仍然是虚值期权,delta一定小于0.5。因此,该期权权利金的次日最大亏损一定小于期货涨停板的一半,因此,期权净保证金(“1/2期货保证金”)完全能够覆盖期权权利金变动的风险。

5、【MT4平台】外汇已用保证金和盈利计算——如图所示:已用保证金200.00是怎么计算出来的,后边的获利-6.59是怎么计算出来的,涨跌一点是多少美金?

这说明你的杠杆是500的,100的刚刚一个标准手是1670美金。涨跌一个点是10美金,不会出现小数。微型账户的是0.01手。不知道你用的是那个交易商的平台。