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50etf期权义务方每日限仓(50etf期权持仓量限制)_

作者:yx1898发布时间:2021-04-02分类:股票配资平台浏览:259


导读:1、50ETF期权是要在信用账户里做吗策略家APP是一款专注50EFT期权交易平台的金融软件,和券商联合合作,同时受到第三方证券监管,保障交易资金安全的。不是...

1、50ETF期权是要在信用账户里做吗

策略家APP是一款专注50EFT期权交易平台的金融软件,和券商联合合作,同时受到第三方证券监管,保障交易资金安全的。不是做空工具上证50etf期权标的是证50交易型开放式指数证券投资基金(“50etf”)。上证50指数是根据科学客观的方法,挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。上证50指数才是由成份股构成,上证50指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则,每半年调整一次成分股,调整时间与上证l80指数一致。

特殊情况时也可能对样本进行临时调整。每次调整的比例一般情况不超过l0%。样本调整设置缓冲区,排名在40名之前的新样本优先进入,排名在60名之前的老样本优先保留。

(最新成份股情况请到中证指数有限公司官网查询)上证50etf期权合约基本条款合约标的上证50交易型开放式指数证券投资基金(“50etf”)合约类型认购期权和认沽期权合约单位10000份合约到期月份当月、下月及随后两个季月行权价格5个(1个平值合约、2个虚值合约、2个实值合约)行权价格间距3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元行权方式到期日行权(欧式)交割方式实物交割(业务规则另有规定的除外)到期日到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延)行权日同合约到期日,行权指令提交时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30交收日行权日次一交易日交易时间上午9:15-9:25,9:30-11:30(9:15-9:25为开盘集合竞价时间)下午13:00-15:00(14:57-15:00为收盘集合竞价时间)委托类型普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型买卖类型买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型最小报价单位0.0001元申报单位1张或其整数倍涨跌幅限制认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min[(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%}认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%,min[(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%熔断机制连续竞价期间,期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时,期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段开仓保证金最低标准认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金=min[合约前结算价+max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位维持保证金最低标准认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金=min[合约结算价+max(12%×合行权标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位。

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2、50ETF期权涨幅后面的括号结字是什么意思?

这个意思是3月份到期的行权价为多少的上证50etf期权看涨合约,合约单位10000份,这个是etf指数期权,跟踪的是上证50指数,标的物为上证50交易型开放式指数证券投资基金(“50etf”),实物交割(业务规则另有规定的除外)主要这个数字2200存在问题,我微博询问了上交所,迟迟还没有回复“50etf”收盘价与上证50etf期权行权价格间距的对应关系为:3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元。(六)合约编码。合约编码用于识别和记录期权合约,唯一且不重复使用。上证50etf期权合约编码由8位数字构成,从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排。

(七)合约交易代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素各市场参与人:经中国证监会批准,上海证券交易所(以下简称“本所”)决定于2015年2月9日上市交易上证50etf期权合约品种(以下简称“上证50etf期权”)。现将有关事项通知如下:一、上证50etf期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。

自2015年2月9日起,本所按照不同合约类型、到期月份及行权价格,挂牌相应的上证50etf期权合约。上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50etf”,证券代码为“510050”,基金管理人为华夏基金管理有限公司。二、上证50etf期权的基本条款如下:(一)合约类型。

合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。(二)合约单位。每张期权合约对应10000份“50etf”基金份额。

(三)到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月,共4个月份中证指数有限公司。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。

(四)行权价格。首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格,包括依据行权价格间距选取的最接近“50etf”前收盘价的基准行权价格(最接近“50etf”前收盘价的行权价格存在两个时,取价格较高者为基准行权价格),以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。“50etf”收盘价格发生变化,导致行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约少于2个时,按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约,使得行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约达到2个。

(五)行权价格间距。行权价格间距根据“50etf”收盘价格分区间设置,“50etf”收盘价与上证50etf期权行权价格间距的对应关系为:3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元。(六)合约编码。

合约编码用于识别和记录期权合约,唯一且不重复使用。上证50etf期权合约编码由8位数字构成,从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排。(七)合约交易代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。

上证50etf期权合约的交易代码共有17位,具体组成为:第1至第6位为合约标的证券代码;第7位为c或p,分别表示认购期权或者认沽期权;第8、9位表示到期年份的后两位数字;第10、11位表示到期月份;第12位期初设为“m”,并根据合约调整次数按照“a”至“z”依序变更,如变更为“a”表示期权合约发生首次调整,变更为“b”表示期权合约发生第二次调整,依此类推;第13至17位表示行权价格,单位为0.001元。

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3、50ETF期权的交易时间是什么时候

传言在2013年就有了,2014年初就开始进行个股期权模拟了,到了下半年就确定上证50etf期权了。上证50etf期权已经于2015年2月9日在上海证券交易所挂牌上市交易,首批推出了四十个期权合约。交易日:上午9:15-9:25,9:30-11:30(9:15-9:中证指数有限公司25为开盘集合竞价时间)下午13:00-15:00(14:57-15:00为收盘集合竞价时间)同合约到期日,行权指令提交时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30。

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4、50ETF期权的杠杆率是多少

一、上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。自2015年2月9日起,本所按照不同合约类型、到期月份及行权价格,挂牌相应的上证50ETF期权合约。上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50ETF”,证券代码为“510050”,基金管理人为华夏基金管理有限公司。二、上证50ETF期权的基本条款如下:(一)合约类型。

合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。(二)合约单位。每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。

(三)到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月,共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。

(四)行权价格。首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格,包括依据行权价格间距选取的最接近“50ETF”前收盘价的基准行权价格(最接近“50ETF”前收盘价的行权价格存在两个时,取价格较高者为基准行权价格),以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。“50ETF”收盘价格发生变化,导致行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约少于2个时,按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约,使得行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约达到2个。(五)行权价格间距。

行权价格间距根据“50ETF”收盘价格分区间设置,“50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权价格间距的对应关系为:3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元。(六)合约编码。合约编码用于识别和记录期权合约,唯一且不重复使用。上证50ETF期权合约编码由8位数字构成,从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排。

(七)合约交易代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。上证50ETF期权合约的交易代码共有17位,具体组成为:第1至第6位为合约标的证券代码;第7位为C或P,分别表示认购期权或者认沽期权;第8、9位表示到期年份的后两位数字;第10、11位表示到期月份;第12位期初设为“M”,并根据合约调整次数按照“A”至“Z”依序变更,如变更为“A”表示期权合约发生首次调整,变更为“B”表示期权合约发生第二次调整,依此类推;第13至17位表示行权价格,单位为0.001元。

(八)合约简称。合约简称与合约交易代码相对应,代表对期权合约要素的简要说明。上证50ETF期权的合约简称不超过20个字符,具体组成依次为“50ETF”(合约标的简称)、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价格”、标志位(期初无标志位,期权合约首次调整时显示为“A”,第二次调整时显示为“B”,依此类推)。

认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min[(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%}认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%,min[(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%连续竞价期间,期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时,期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段开仓保证金最低标准认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位维持保证金最低标准认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价+Max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位。

5、50etf期权,到期日当天价格变成0.0001,请问怎么卖出?如果不能卖出,怎么成交?

如果您是权利仓,有如下情形:(1)卖出平仓,了结仓位。(2)如果预计该合约有行权价值,可于行权日(到期月份的第四个行权三)操作行权。(3)如果未进行任何操作(平仓或者行权),那么期权合约到期后,自行作废。

详情建议您咨询您的券商客服。50etf期权,到期日当天价格变成0.0001,卖出也是和平时一样的操作。只不过,卖出得到的资金,一张只有1元钱,比起每张卖出收取的手续费3到5元来说,卖出的资金还不够交手续费,如果账户里没有足够的资金用于扣除手续费,那么就卖不了。

不能卖出的话,就看是否有行权价值了,如果是虚值期权,而且价值相差还比较大,就没有行权的价值,也就是作废。如果是平值期权或者虚值期权的价值差不大,行权后标的物50EFT的价格有可能发生变动导致盈利,就可以试着行权。但这种情况也没有必要行权,因为行权的结果不确定,而且还不如直接买入50ETF划算。

如果是实值期权,那么就有行权的价值,只不过一般实值的溢价部分一般会很小,而且也要考虑行权后50ETF的价格变动带来的盈亏。因为行权后不能当日到账,要下下个交易日才能到账,所以行权期间价格变动导致的盈亏很难把握。如果行权价格变成0.0001了,就说明没有价值了,就让他到期自动归零吧,期权投资也有风险,投资的时候要看清他的内在价值和时间价值。