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50etf期权行权日(上证50认沽期权)_

作者:yx1898发布时间:2021-03-07分类:股票配资平台浏览:227


导读:1、上交所期权全真模拟交易中,个股期权合约的最后交易日是哪天上交所期权全真模拟交易中,个股期权合约的最后交易日与上交所上证50ETF期权一样,都是每个合约到期...

1、上交所期权全真模拟交易中,个股期权合约的最后交易日是哪天

上交所期权全真模拟交易中,个股期权合约的最后交易日与上交所上证50ETF期权一样,都是每个合约到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延)。上交所股票期权合约(上证50etf)的履约方式是欧式,即到期日行权,在到期日前可以买卖合约,从中赚取差价谋利。

50etf期权行权日(上证50认沽期权)   股票配资平台  第1张

2、上证50 期权每个月什么时候结算

结算日期为到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延)到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月,共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。经中国证监会批准,上海证券交易所(以下简称“本所”)决定于2015年2月9日上市交易上证50etf期权合约品种(以下简称“上证50ETF期权”)。

现将有关事项通知如下:一、上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。自2015年2月9日起,本所按照不同合约类型、到期月份及行权价格,挂牌相应的上证50etf期权合约。上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50ETF”,证券代码为“510050”,基金管理人为华夏基金管理有限公司。

二、上证50ETF期权的基本条款如下:(一)合约类型。合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。(二)合约单位。每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。

(三)到期月份。合约到期月份为当行权月、下月及随后两个季月,共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。(四)行权价格。

首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格,包括依据行权价格间距选取的最接近“50ETF”前收盘价的基准行权价格(最接近“50ETF”前收盘价的行权价格存在两个时,取价格较高者为基准行权价格),以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。“50ETF”收盘价格发生变化,导致行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约少于2个时,按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约,使得行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约达到2个。(五)行权价格间距。

行权价格间距根据“50ETF”收盘价格分区间设置,“50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权价格间距的对应关系为:3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元。(六)合约编码。合约编码用于识别和记录期权合约,唯一且不重复使用。

上证50ETF期权合约编码由8位数字构成,从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排。(七)合约交易代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。上证50ETF期权合约的交易代码共有17位,具体组成为:第1至第6位为合约标的证券代码;第7位为C或P,分别表示认购期权或者认沽期权;第8、9位表示到期年份的后两位数字;第10、11位表示到期月份;第12位期初设为“M”,并根据合约调整次数按照“A”至“Z”依序变更,如变更为“A”表示期权合约发生首次调整,变更为“B”表示期权合约发生第二次调整,依此类推;第13至17位表示行权价格,单位为0.001元。

(八)合约简称。合约简称与合约交易代码相对应,代表对期权合约要素的简要说明。上证50ETF期权的合约简称不超过20个字符,具体组成依次为“50ETF”(合约标的简称)、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价格”、标志位(期初无标志位,期权合约首次调整时显示为“A”,第二次调整时显示为“B”,依此类推)。

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3、上证50etf期权三月2200是啥意思

根据上交所数据,2月9日,上证50ETF期权正式上市交易的合约总数为40个,包括认购和认沽两种类型,4个到期月份(3月、4月、6月和9月)和5个行权价系列。上证50etf期权三月2200就是三月份到期的行权价为2200点的上证50etf期权合约。

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4、上证50ETF期权买入后可以在到期日前的所有日期行权吗

期权分为美式期权、欧式期权、亚式期权等,上证50ETF期权是欧式期权,只能在行权日行权。行权日是每个到期月的第四个星期三,且行权时是实物交割,不是现金交割的。但是买入期权,是可以在期权到期之前卖出期权平仓掉的。个人不太建议行权,除非深度实值期权可以选择行权,因为实物交割,而且T日行权,T+1日才交割,T+2才可以交易标的物,风险还是很大的。

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5、上证50etf期权可以随时行权吗

可以,买入看跌期权即可。期权有四种基本交易策略,在此基础上可以组合很多种套利策略,如果不懂的最好只用两个种基本的策略,即亏损有限的策略。